公告日期：2023-10-25

中信證券穩(wěn)健回報混合型集合資產(chǎn)管理計劃
2023 年第 3 季度報告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 中信證券股份有限公司
基金托管人： 中信銀行股份有限公司
報告送出日期： 二〇二三年十月二十五日
中信證券穩(wěn)健回報混合型集合資產(chǎn)管理計劃 2023 年第 3 季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2023 年 10 月 24 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經(jīng)審計。
本報告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
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§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 中信證券穩(wěn)健回報
基金主代碼 900008
基金運作方式 契約開放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 16 日
報告期末基金份額總額 562,577,953.83 份
投資目標 通過重點投資 A 股、港股通標的股票，追求集合計劃中長期內(nèi)
獲得穩(wěn)健回報。
投資策略 根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、 政策面等因素進行定量與定性相結(jié)
合的分析研究，確定組合中股票、債券及其他金融工具的比例。
主要投資策略有：大類資產(chǎn)配置策略、權(quán)益類資產(chǎn)投資策略、
債權(quán)類資產(chǎn)投資策略和衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準 滬深 300 指數(shù)收益率*35%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）
*35%+一年期銀行存款利率（稅后） *30%
風險收益特征 本集合計劃為混合型集合計劃，其風險收益水平低于股票型集
合計劃，高于債券型集合計劃和貨幣市場型集合計劃。
基金管理人 中信證券股份有限公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡稱 中信證券穩(wěn)健回報 A 中信證券穩(wěn)健回報 C
下屬分級基金的交易代碼 900008 900078
報告期末下屬分級基金的份
額總額
414,603,105.00 份 147,974,848.83 份
注：本報告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)
資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)
3.1主要財務指標
單位：人民幣元
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主要財務指標 報告期
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
中信證券穩(wěn)健回報 A 中信證券穩(wěn)健回報 C
1.本期已實現(xiàn)收益 -9,979,941.67 -3,723,722.21
2.本期利潤 -45,217,806.44 -16,114,189.16
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 -0.1063 -0.1052
4.期末基金資產(chǎn)凈值 234,291,858.86 81,641,218.06
5.期末基金份額凈值 0.5651 0.5517
注： ①所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水
平要低于所列數(shù)字。
②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣
除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
3.2基金凈值表現(xiàn)
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
中信證券穩(wěn)健回報A：
階段 凈值增長率
①
凈值增長率
標準差②
業(yè)績比較基
準收益率③
業(yè)績比較基
準收益率標
準差④
①－③ ②－④
過去三個月 -15.67% 1.50% -3.40% 0.74% -12.27% 0.76%
過去六個月 -20.22% 1.61% -5.76% 0.70% -14.46% 0.91%
過去一年 -30.32% 1.44% 1.73% 0.86% -32.05% 0.58%
過去三年 -51.35% 1.52% -11.……
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