公告日期：2024-08-30

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年中期報(bào)告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

送出日期:2024 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本中 期報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年8月9日復(fù)核了 本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi) 容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng) 仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目錄 ......3
§2 基金簡介......5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產(chǎn)品說明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相關(guān)資料......6
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......6

3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......6

3.2 基金凈值表現(xiàn)......7
§4 管理人報(bào)告......8

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......8

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 ......9

4.3 管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明......9

4.4 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......10

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......10

4.6 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明......11

4.7 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......11

4.8 報(bào)告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明......11
§5 托管人報(bào)告......11

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......11

5.2 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明......11

5.3 托管人對本中期報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 ......12
§6 半年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）......12

6.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ......12

6.2 利潤表......13

6.3 凈資產(chǎn)變動表......15

6.4 報(bào)表附注 ......17
§7 投資組合報(bào)告 ......42

7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......42

7.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......42

7.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)......42

7.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動......42

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......43

7.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) ......43

7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ......44

7.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) ......44

7.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) ......44

7.10 本基金投資股指期貨的投資政策......44

7.11 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明......44

7.12 投資組合報(bào)告附注......44
§8 基金份額持有人信息 ......46

8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)....……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。