公告日期：2024-08-30

東莞證券旗峰天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年中期報(bào)告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:東莞證券股份有限公司

基金托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

送出日期:2024 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。 本中期報(bào)告已經(jīng)三分之二以上董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于20 24年8月1日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、 投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但 不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指 導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》，本集合計(jì)劃于2022年8月26日合同變更生效。本集合計(jì)劃按照《基 金法》及其他有關(guān)規(guī)定，參照公募基金管理運(yùn)作。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目錄......3

§2 基金簡(jiǎn)介......5

2.1 基金基本情況...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相關(guān)資料...... 6

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......6

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......7

3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 7

§4 管理人報(bào)告...... 8

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況...... 8

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明......10

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明......10

4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明......10

4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望......11

4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明......11

4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明......12

4.8 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明......12

§5 托管人報(bào)告......12

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......12

5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明......12

5.3 托管人對(duì)本中期報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)......12

§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）......13

6.1 資產(chǎn)負(fù)債表......13

6.2 利潤(rùn)表...... 14

6.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表......16

6.4 報(bào)表附注......18

§7 投資組合報(bào)告......45

7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......45

7.2 債券回購(gòu)融資情況......46

7.3 基金投資組合平均剩余期限......46

7.4 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過(guò) 240 天情況說(shuō)明......47

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......47

7.6 期末按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)......48

7.7 “影子定價(jià)”與按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離......49

7.8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......49

7.9 投資組合報(bào)告附注......49

§8 基金份……
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