公告日期：2024-08-30

南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
2024 年中期報告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：南京證券股份有限公司

基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

送出日期：2024 年 8 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本中期報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于 2024年 8 月 28 日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書及其更新。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目錄......3

§2 基金簡介......5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產(chǎn)品說明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相關(guān)資料......6

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......6

3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)...... 6

3.2 基金凈值表現(xiàn)......7

§4 管理人報告......8

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......8

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明...... 9

4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明......9

4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明...... 10

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望...... 10

4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......11

4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......11

4.8 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明......11

§5 托管人報告......12

5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......12

5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明...... 12

5.3 托管人對本中期報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......12

§6 半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）......12

6.1 資產(chǎn)負(fù)債表......12

6.2 利潤表......13

6.3 凈資產(chǎn)變動表......15

6.4 報表附注......16

§7 投資組合報告...... 37

7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況...... 37

7.2 債券回購融資情況...... 38

7.3 基金投資組合平均剩余期限......38

7.4 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明...... 39

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......39
7.6 期末按實際利率計算賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名債券投資明細(xì).... 39

7.7 “影子定價”與按實際利率計算賬面價值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離......40
7.8 期末按實際利率計算的賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投

資明細(xì)......40

7.9 投資組合報告附注...... 40

§8 基金份額持有人信息...... 41

8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)......41

8.2 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況......42

8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況......42
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。