公告日期：2025-03-31

上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計
劃

2024 年年度報告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：上海證券有限責(zé)任公司

基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

送出日期：2025 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 3 月 11 日復(fù)核
了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務(wù)資料已經(jīng)審計 。上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本基金出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留
意見的審計報告，請投資者注意閱讀。

本報告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2
1.1 重要提示......2
1.2 目錄......3
§2 基金簡介......5
2.1 基金基本情況...... 5
2.2 基金產(chǎn)品說明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相關(guān)資料...... 6
§3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況...... 6
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)......6
3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 7
3.3 其他指標(biāo)......8
3.4 過去三年基金的利潤分配情況......8
§4 管理人報告...... 9
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......9
4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明...... 10
4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明......10
4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......11
4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......11
4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況......11
4.7 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......12
4.8 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......12
4.9 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明......12
§5 托管人報告......13
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......13
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......13
5.3 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見...... 13
§6 審計報告......13
6.1 審計報告基本信息...... 13
6.2 審計報告的基本內(nèi)容......13
§7 年度財務(wù)報表......15
7.1 資產(chǎn)負(fù)債表...... 15
7.2 利潤表......17
7.3 凈資產(chǎn)變動表...... 18
7.4 報表附注...... 20

§8 投資組合報告......44
8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......44
8.2 債券回購融資情況...... 45
8.3 基金投資組合平均剩余期限......45
8.4 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明......46
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......46 8.6 期末按實際利率計算賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名 債券投資明細(xì)......46
8.7 “影子定價”與按實際利率計算賬面價值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離...... 47 8.8 期末按實際利率計算賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì)......47
8.9 投資組合報告附注...... 47
§9 基金份額持有人信息......48
9.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)......48
9.……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。