公告日期：2023-03-23

誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2022 年年度報告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:誠通證券股份有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

送出日期:2023 年 03 月 23 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年 度報告已經(jīng)三分之二以上董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2023年2月2 3日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計(jì)報告、投資組 合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資 決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)。為本基金出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告，請投 資者注意閱讀。

自2022年11月16日起，新時代天天利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃轉(zhuǎn)型為誠通天天利貨幣型 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，《新時代天天利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》失效，《誠通 天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》同日起生效。

本報告期自2022年11月16日起至2022年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目錄 ...... 3
§2 基金簡介...... 5

2.1 基金基本情況 ...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相關(guān)資料 ...... 7
§3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況...... 7

3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)...... 7

3.2 基金凈值表現(xiàn) ...... 8

3.3 過去三年基金的利潤分配情況...... 9
§4 管理人報告......10

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......10

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明......11

4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明......11

4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......12

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......12

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況......13

4.7 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明......13

4.8 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......13

4.9 管理人對會計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說明......13

4.10 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明......13
§5 托管人報告......13

5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......13

5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明......14

5.3 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......14
§6 審計(jì)報告......14

6.1 審計(jì)報告基本信息 ......14

6.2 審計(jì)報告的基本內(nèi)容......14
§7 年度財務(wù)報表......16

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ......16

7.2 利潤表 ......18

7.3 凈資產(chǎn)（基金凈值）變動表...... 20

7.4 報表附注 ......21
§8 投資組合報告...... 47

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況...... 47

8.2 債券回購融資情況 ...... 47

8.3 基金投資組合平均剩余期限......48

8.4 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明......49

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......49

8.6 期末按實(shí)際利率計(jì)算賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)......49

8.7 “影子定價”與按實(shí)際……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。