公告日期：2024-07-19

上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計
劃
2024 年第 2 季度報告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人： 上海證券有限責任公司
基金托管人： 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
報告送出日期： 2024 年 7 月 19 日
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 2024 年第 2 季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國證券登記結(jié)算有限責任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定， 于 2024 年 7 月 8 日復(fù)核了
本報告中的財務(wù)指標、 凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容， 保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)， 但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。 投資有風(fēng)險， 投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
本報告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣
基金主代碼 970181
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 19 日
報告期末基金份額總額 1,337,608,221.96 份
投資目標 本集合計劃根據(jù)上海證券客戶交易結(jié)算資金余額規(guī)模及其波動特點，
在嚴格控制風(fēng)險的前提下， 以高流動性金融資產(chǎn)投資為主， 精選投資
品種， 構(gòu)建低風(fēng)險投資組合。 在力求最大限度保證資產(chǎn)的安全性、 流
動性的同時， 使委托人的閑置資金獲得增值收益。
投資策略 1、 資產(chǎn)配置策略
本集合計劃將在深入分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境、 宏觀經(jīng)濟政策、 流動性環(huán)境
的基礎(chǔ)上， 綜合考慮資產(chǎn)流動性特征、 客戶流動性偏好和公司流動性
支持等多種因素， 合理確定和調(diào)整不同類別資產(chǎn)的配置比例， 并適時
進行動態(tài)調(diào)整， 在確保充足流動性的前提下提高組合收益水平。
2、 銀行存款及同業(yè)存單投資策略
本集合計劃根據(jù)不同銀行的銀行存款和同業(yè)存單的收益情況， 結(jié)合銀
行的信用等級、 存款及存單期限等因素的分析， 以及對整個利率市場
環(huán)境及其變動趨勢的研究， 在嚴格控制風(fēng)險的前提下， 選擇具有較高
投資價值的銀行存款和同業(yè)存單進行投資。
3、 債券投資策略
本集合計劃將綜合運用收益率曲線分析、 流動性分析、 信用風(fēng)險分析
等方法來評估個券的投資價值， 發(fā)掘出具備相對價值的債券。
4、 回購策略
本集合計劃基于對資金面走勢的判斷， 選擇回購品種和期限。 若資產(chǎn)

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配置中有逆回購， 則在判斷資金面趨于寬松的情況下， 優(yōu)先進行相對
較長期限逆回購配置； 反之， 則進行相對較短期限逆回購操作。 在組
合進行杠桿操作時， 根據(jù)資金面的松緊， 決定正回購的操作期限。
5、 久期策略
本集合計劃根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、 貨幣政策及市場利率走勢的判斷， 確定
投資組合的平均剩余期限。 具體而言， 在預(yù)期短期市場利率上升時，
適當縮短投資組合的平均剩余期限； 在預(yù)期短期利率下降時， 適當增
大投資組合的平均剩余期限。
6、 杠桿投資策略
本集合計劃將對回購利率與短期債券收益率、 存款利率進行比較， 并
在對資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上， 判斷利差套利空間， 并確定杠桿
操作策略。
業(yè)績比較基準 人民幣活期存款利率（稅后）
風(fēng)險收益特征 本集合計劃為貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計劃， 預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益與
貨幣市場基金相同， 低于債券型基金、 混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海證券有限責任公司
基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
注： 本報告所述的“基金” 也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資
產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》 的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標
單位： 人民幣元
主要財務(wù)指標 報告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
1.本期已實現(xiàn)收益 4,757,956.84
2.本期利潤 4,757,956.84
3.期末基金資產(chǎn)凈值 1,337,608,221.96
注： 本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、 投資收益、 其他收入（不含公允價值變動收益） 扣除
相關(guān)費用后的余額， 本期……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。