公告日期：2025-03-31

申萬(wàn)宏源天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年年度報(bào)告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

送出日期：2025 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

基金托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 3 月 28 日復(fù)核
了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。

本報(bào)告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2
1.1 重要提示......2
1.2 目錄......3
§2 基金簡(jiǎn)介......5
2.1 基金基本情況...... 5
2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相關(guān)資料...... 6
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況...... 6
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......6
3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 7
3.3 過去三年基金的利潤(rùn)分配情況......8
§4 管理人報(bào)告...... 9
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......9
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明...... 10
4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明......10
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明......11
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望......12
4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況......12
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明......13
4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明......13
4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明......14
§5 托管人報(bào)告......14
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......14
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明......14
5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見...... 14
§6 審計(jì)報(bào)告......14
6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息...... 14
6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容......14
§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表......16
7.1 資產(chǎn)負(fù)債表...... 16
7.2 利潤(rùn)表......18
7.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表...... 19
7.4 報(bào)表附注...... 21
§8 投資組合報(bào)告......45

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......45
8.2 債券回購(gòu)融資情況...... 46
8.3 基金投資組合平均剩余期限......46
8.4 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說(shuō)明......46
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......46
8.6 期末按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)......47
8.7 “影子定價(jià)”與按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離...... 48 8.8 期末按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì)......48
8.9 投資組合報(bào)告附注...... 48
§9 基金份額持有人信息......49
9.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)......49
9.2 期末貨幣市場(chǎng)基金前十名份額持有人情況......49
9.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況......49
9.4 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況......49
§1……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。