| 基金全稱 | 富國致盛量化選股股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國致盛量化選股股票C |
| 基金代碼 | 023130（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月28日 | 成立日期 | 2025年04月15日 |
| 成立規(guī)模 | 3.402億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.78億份（截止至：2025年04月15日） |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國致盛量化選股股票C(023130) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 方旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
方旻先生:碩士,自2010年2月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國中證1000指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證1000優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格?，F(xiàn)任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023129 | 富國致盛量化選股股票A | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.36% |
| 023130 | 富國致盛量化選股股票C | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.33% |
| 023913 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | |
| 023914 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | |
| 022953 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -4.16% |
| 022903 | 富國中證紅利指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -2.07% |
| 022906 | 富國滬深300指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -3.25% |
| 022087 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 247天 | 14.71% |
| 020353 | 富國量化對沖策略三個月持有期混合E | 混合型-絕對收益 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又134天 | 2.40% |
| 014170 | 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又224天 | 5.28% |
| 017038 | 富國中證1000優(yōu)選股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | 0.57% |
| 017039 | 富國中證1000優(yōu)選股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | -0.90% |
| 013291 | 富國滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又253天 | -18.84% |
| 013286 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又253天 | -0.13% |
| 013332 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又258天 | -14.40% |
| 013331 | 富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又258天 | -7.20% |
| 008682 | 富國中證紅利指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 5年又55天 | 44.31% |
| 008835 | 富國量化對沖策略三個月持有期混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又69天 | 11.99% |
| 008836 | 富國量化對沖策略三個月持有期混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又69天 | 9.69% |
| 006034 | 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-07 | 至今 | 6年又118天 | 96.82% |
| 006022 | 富國大盤價值量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 2020-09-15 | 2年又59天 | 61.57% |
| 161039 | 富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 6年又339天 | 92.68% |
| 161038 | 富國新興成長量化精選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-09-15 | 3年又57天 | 28.17% |
| 004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.49% |
| 004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.99% |
| 100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-09 | 至今 | 9年又209天 | 36.97% |
| 161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.15% |
| 150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | 20.29% |
| 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.20% |
| 150241 | 富國中證銀行指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 96.20% |
| 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 180.84% |
| 100038 | 富國滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 133.94% |
| 510210 | 上證綜指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 85.28% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在未來條件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細分、公司價值評估以及組合風險管理全過程中。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法,采用“自上而下”的資產(chǎn)配置方法確定各類資產(chǎn)的配置比例。本基金對宏觀經(jīng)濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性研究,同時緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經(jīng)濟增長的長期趨勢和短期經(jīng)濟周期的波動,在對證券市場當期的系統(tǒng)性風險及各類資產(chǎn)的預期風險收益進行充分分析的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金在資產(chǎn)配置的框架下,通過定性和定量分析相結(jié)合的方法對上市公司基本面、估值、成長性等進行深入分析,并根據(jù)市場狀況及變化,不定期對策略權(quán)重進行優(yōu)化調(diào)整,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 1、第一層:定量篩選 本基金構(gòu)建的量化篩選指標主要包括:市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等。 (1)價值型股票的量化篩選:綜合衡量PB、PE及ROE指標; (2)成長型股票的量化篩選:綜合衡量市盈率相對盈利增長比率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率指標。 2、第二層:基本面分析 在量化篩選的基礎(chǔ)上,本基金將基于“定性定量分析相結(jié)合、動態(tài)靜態(tài)指標相結(jié)合”的原則,進一步篩選出運營狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的上市公司股票進行投資。 本基金重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、未來增長性、權(quán)益回報率及相對價值;同時,也重點關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、企業(yè)核心競爭力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績和經(jīng)營策略等方面。 3、第三層:投資組合優(yōu)化 本基金采用數(shù)量化投資策略建立投資模型,結(jié)合基金管理人內(nèi)部研究平臺,將投資思想通過具體指標、參數(shù)的確定體現(xiàn)在模型中,在投資過程中充分發(fā)揮數(shù)量化投資紀律嚴格、風險水平可控、投資視野寬闊等優(yōu)勢,切實貫徹自上而下的大類資產(chǎn)配置和自下而上的個股精選的投資策略,力爭在控制風險的前提下實現(xiàn)收益最大化。 本基金綜合利用多種量化投資模型技術(shù),通過多因子量化模型對股票超額回報進行預測,以對中國股票市場的長期研究為基礎(chǔ),結(jié)合前瞻性市場判斷,用精研的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處;通過人工智能選股模型動態(tài)調(diào)整因子模型,及時捕捉市場中短期的投資機會;通過風險預測模型和適當?shù)目刂拼胧?嚴格控制投資組合的預期投資風險,力求將投資組合的實現(xiàn)風險控制在目標范圍內(nèi);利用交易成本模型考慮交易的市場沖擊效應(yīng),在控制成本最低的基礎(chǔ)上減少交易造成的負業(yè)績影響。 在投資組合構(gòu)建完成后,本基金將充分考慮各種市場信息的變化情況,對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整,并根據(jù)市場的實際情況適當控制和調(diào)整組合的換手率。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風險。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金將采用久期控制下的主動性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、相對價值判斷和信用風險評估等管理手段。在嚴格控制整體資產(chǎn)風險的基礎(chǔ)上,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架;對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測,相機而動、積極調(diào)整。 1、久期控制是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風險。 2、期限結(jié)構(gòu)配置是在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3、市場轉(zhuǎn)換是指基金管理人將針對債券子市場間不同運行規(guī)律和風險-收益特性構(gòu)建和調(diào)整組合,提高投資收益。 4、相對價值判斷是在現(xiàn)金流特征相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬。 5、信用債投資策略 信用風險評估是指基金管理人將充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 本基金管理人認為,信用債市場運行的中樞既取決于基準利率的變動,也取決于發(fā)行人的整體信用狀況。監(jiān)管層的相關(guān)政策指導、信用債投資群體的投資理念及其行為等變化決定了信用債收益率的變動區(qū)間,整個市場資金面的松緊程度以及信用債的供求情況等影響市場的短期波動。 基金管理人將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟形勢、基準利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個券信用狀況的研判,積極主動發(fā)掘存在超額收益的投資品種;同時通過行業(yè)及個券信用等級限定、久期控制等方式有效控制投資的信用風險、利率風險以及流動性風險,以求得投資組合贏利性和安全性的中長期有效結(jié)合。 6、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)及可交換債券投資策略 對于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長性,以期通過轉(zhuǎn)換條款分享因股價上升帶來的高收益;本基金將重點關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價值、市場價值與其轉(zhuǎn)換價值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營業(yè)績、公司當前股票價格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等。 可交換債券是一種風險收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的?？山粨Q債券的轉(zhuǎn)股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 |
富國致盛量化選股股票C(023130) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
富國致盛量化選股股票C(023130) - 基金公告
- 富國致盛量化選股股票型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-04-17
- 富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-16
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