| 基金全稱 | 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 023494（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023494) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 鄧岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
鄧岳先生:中國(guó)國(guó)籍,信息與信號(hào)處理專(zhuān)業(yè)碩士。曾任北京紅色天時(shí)金融科技有限公司量化研究員,國(guó)信證券股份有限公司量化研究員,光大富尊投資有限公司量化研究員、投資經(jīng)理,盈融達(dá)投資(北京)有限公司投資經(jīng)理。2017年6月加入新華基金管理股份有限公司,現(xiàn)任新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2019年12月18日任新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月14日任新華靈活主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月13日任新華萬(wàn)銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月29日任新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日起任新華積極價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月12日起任新華中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023494 | 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | |
| 023495 | 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | |
| 560820 | 新華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 81天 | 2.92% |
| 560890 | 新華中證紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 288天 | 22.16% |
| 021604 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又5天 | 6.95% |
| 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又96天 | 8.09% |
| 003238 | 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又354天 | 3.65% |
| 000972 | 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-03-13 | 2023-07-19 | 128天 | -4.37% |
| 519099 | 新華靈活主題混合 | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 318天 | -14.98% |
| 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 3年又317天 | 13.07% |
| 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 5年又183天 | 25.47% |
| 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 5年又183天 | 23.40% |
| 007541 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-14 | 2022-12-07 | 3年又116天 | 10.75% |
| 512920 | 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-07 | 2022-12-07 | 4年又31天 | 54.48% |
| 004565 | 新華華豐靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-09 | 2018-11-20 | 1年又11天 | 0.62% |
| 150190 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | 19.46% |
| 150191 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | -55.59% |
| 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 至今 | 7年又316天 | -13.13% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取量化方法進(jìn)行組合管理,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用基于量化多因子模型的指數(shù)增強(qiáng)投資策略,以中證A500指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù),采用覆蓋股票基本面各個(gè)角度的多樣化大數(shù)據(jù)及數(shù)量化投資技術(shù),在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%,力求實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 本基金的股票投資策略以指數(shù)成份股權(quán)重為基礎(chǔ),結(jié)合量化的選股模型、風(fēng)險(xiǎn)控制模型、流動(dòng)性控制模型而形成綜合的量化指數(shù)增強(qiáng)策略體系。 (1)量化選股模型 本基金采用基于多因子模型的量化選股模型,多因子模型是一套通用的量化分析框架,在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而綜合多個(gè)因子的表現(xiàn)構(gòu)建多因子預(yù)測(cè)體系,形成對(duì)股票超額收益的預(yù)測(cè)。本基金根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,尋找適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的因子組合。本基金所采用的多因子模型主要采用估值、成長(zhǎng)、質(zhì)量、盈利預(yù)測(cè)等大類(lèi)的因子,通過(guò)多因子模型優(yōu)選標(biāo)的指數(shù)成份股及少量非成份股組成基礎(chǔ)投資組合,在保證跟蹤誤差較小的前提下,力爭(zhēng)使投資組合具有相對(duì)于標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 本基金所采用的多因子選股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子: 估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致預(yù)期PE、一致預(yù)期PB等。 成長(zhǎng):營(yíng)業(yè)收入同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、歸母凈利潤(rùn)同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、EPS同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率等。 質(zhì)量:營(yíng)運(yùn)效率、毛利率、凈利率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、ROE、ROA、一致預(yù)期ROE、一致預(yù)期ROA等。 盈利預(yù)測(cè):分析師評(píng)級(jí)、分析師評(píng)級(jí)變化、預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)變化等。 本基金管理人會(huì)持續(xù)研究市場(chǎng)的狀態(tài)以及市場(chǎng)變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 (2)風(fēng)險(xiǎn)控制模型 為有效地控制基金的跟蹤誤差,在生成投資組合的時(shí)候需要適度控制風(fēng)險(xiǎn),預(yù)先防范基金收益表現(xiàn)偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。跟蹤誤差來(lái)源包括為實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)而對(duì)成份股權(quán)重的優(yōu)化調(diào)整、對(duì)少量非成份股的配置、對(duì)受限成份股的替代投資、成份股調(diào)整時(shí)的交易策略以及基金每日現(xiàn)金流入或流出的建倉(cāng)、變現(xiàn)策略、成份股股息的再投資策略等。 本基金參考市場(chǎng)通用的指數(shù)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制原則,結(jié)合本基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要求,構(gòu)建適合本基金的量化風(fēng)險(xiǎn)控制模型,對(duì)股票組合的多個(gè)維度的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行約束,并根據(jù)市場(chǎng)的變化及投資策略的變化對(duì)所采用的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的更新與調(diào)整,使股票組合在滿足風(fēng)險(xiǎn)約束和合同約束的基礎(chǔ)上,能較好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金量化風(fēng)險(xiǎn)控制模型所約束的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可能包括(且不限于)行業(yè)暴露、市值暴露、因子暴露、指數(shù)成份股比例等指標(biāo)。 (3)流動(dòng)性控制模型 針對(duì)股票組合中流動(dòng)性較差的股票,進(jìn)行權(quán)重約束,使最終的股票組合為實(shí)際可以交易的投資組合,避免因難以交易導(dǎo)致理論收益與實(shí)盤(pán)收益偏差過(guò)大。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將具有良好基本面和較高成長(zhǎng)性的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級(jí)、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、行業(yè)分布等因素,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國(guó)債期貨交易策略 若本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金管理人每季度可進(jìn)行評(píng)估,在基金收益評(píng)價(jià)日根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤(rùn)金額的實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn);當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后各類(lèi)基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類(lèi)似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023494) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023494) - 基金公告
- 新華基金管理股份有限公司關(guān)于民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司終止代銷(xiāo)旗下基金的公告2025-06-04
- 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A)基金產(chǎn)品資料概要2025-06-03
- 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-06-03
- 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-06-03
- 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-03