| 基金全稱 | 新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華中證A500指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 023495（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
新華中證A500指數(shù)增強C(023495) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄧岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
鄧岳先生:中國國籍,信息與信號處理專業(yè)碩士。曾任北京紅色天時金融科技有限公司量化研究員,國信證券股份有限公司量化研究員,光大富尊投資有限公司量化研究員、投資經(jīng)理,盈融達投資(北京)有限公司投資經(jīng)理。2017年6月加入新華基金管理股份有限公司,現(xiàn)任新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2019年12月18日任新華滬深300指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月14日任新華靈活主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月13日任新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月29日任新華外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日起任新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月12日起任新華中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任新華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023494 | 新華中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | |
| 023495 | 新華中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | |
| 560820 | 新華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 81天 | 2.92% |
| 560890 | 新華中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 288天 | 22.16% |
| 021604 | 新華積極價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又5天 | 6.95% |
| 001681 | 新華積極價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又96天 | 8.09% |
| 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又354天 | 3.65% |
| 000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-03-13 | 2023-07-19 | 128天 | -4.37% |
| 519099 | 新華靈活主題混合 | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 318天 | -14.98% |
| 560660 | 新華中證云計算50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 3年又317天 | 13.07% |
| 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 5年又183天 | 25.47% |
| 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 5年又183天 | 23.40% |
| 007541 | 新華MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-14 | 2022-12-07 | 3年又116天 | 10.75% |
| 512920 | 新華MSCI中國A股國際ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-07 | 2022-12-07 | 4年又31天 | 54.48% |
| 004565 | 新華華豐靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-09 | 2018-11-20 | 1年又11天 | 0.62% |
| 150190 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | 19.46% |
| 150191 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | -55.59% |
| 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 至今 | 7年又316天 | -13.13% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強型股票基金,采取量化方法進行組合管理,力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用基于量化多因子模型的指數(shù)增強投資策略,以中證A500指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù),采用覆蓋股票基本面各個角度的多樣化大數(shù)據(jù)及數(shù)量化投資技術(shù),在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,力求實現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。 本基金的股票投資策略以指數(shù)成份股權(quán)重為基礎(chǔ),結(jié)合量化的選股模型、風(fēng)險控制模型、流動性控制模型而形成綜合的量化指數(shù)增強策略體系。 (1)量化選股模型 本基金采用基于多因子模型的量化選股模型,多因子模型是一套通用的量化分析框架,在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進而綜合多個因子的表現(xiàn)構(gòu)建多因子預(yù)測體系,形成對股票超額收益的預(yù)測。本基金根據(jù)國內(nèi)證券市場的實際情況,在實證檢驗的基礎(chǔ)上,尋找適合國內(nèi)市場的因子組合。本基金所采用的多因子模型主要采用估值、成長、質(zhì)量、盈利預(yù)測等大類的因子,通過多因子模型優(yōu)選標(biāo)的指數(shù)成份股及少量非成份股組成基礎(chǔ)投資組合,在保證跟蹤誤差較小的前提下,力爭使投資組合具有相對于標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 本基金所采用的多因子選股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子: 估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致預(yù)期PE、一致預(yù)期PB等。 成長:營業(yè)收入同比(環(huán)比)增長率、歸母凈利潤同比(環(huán)比)增長率、EPS同比(環(huán)比)增長率、經(jīng)營性現(xiàn)金流同比(環(huán)比)增長率、預(yù)測凈利潤同比(環(huán)比)增長率等。 質(zhì)量:營運效率、毛利率、凈利率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、ROE、ROA、一致預(yù)期ROE、一致預(yù)期ROA等。 盈利預(yù)測:分析師評級、分析師評級變化、預(yù)測凈利潤變化等。 本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 (2)風(fēng)險控制模型 為有效地控制基金的跟蹤誤差,在生成投資組合的時候需要適度控制風(fēng)險,預(yù)先防范基金收益表現(xiàn)偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)過大的風(fēng)險。跟蹤誤差來源包括為實現(xiàn)指數(shù)增強而對成份股權(quán)重的優(yōu)化調(diào)整、對少量非成份股的配置、對受限成份股的替代投資、成份股調(diào)整時的交易策略以及基金每日現(xiàn)金流入或流出的建倉、變現(xiàn)策略、成份股股息的再投資策略等。 本基金參考市場通用的指數(shù)增強投資的風(fēng)險控制原則,結(jié)合本基金的投資策略和風(fēng)險控制要求,構(gòu)建適合本基金的量化風(fēng)險控制模型,對股票組合的多個維度的風(fēng)險指標(biāo)進行約束,并根據(jù)市場的變化及投資策略的變化對所采用的風(fēng)險指標(biāo)進行及時的更新與調(diào)整,使股票組合在滿足風(fēng)險約束和合同約束的基礎(chǔ)上,能較好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金量化風(fēng)險控制模型所約束的風(fēng)險指標(biāo)可能包括(且不限于)行業(yè)暴露、市值暴露、因子暴露、指數(shù)成份股比例等指標(biāo)。 (3)流動性控制模型 針對股票組合中流動性較差的股票,進行權(quán)重約束,使最終的股票組合為實際可以交易的投資組合,避免因難以交易導(dǎo)致理論收益與實盤收益偏差過大。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將具有良好基本面和較高成長性的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、行業(yè)分布等因素,堅持價值投資理念,把握市場交易機會。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國債期貨交易策略 若本基金參與股指期貨、國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金管理人每季度可進行評估,在基金收益評價日根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤金額的實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn);當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金管理人可進行收益分配; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。 |
新華中證A500指數(shù)增強C(023495) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
新華中證A500指數(shù)增強C(023495) - 基金公告
- 新華基金管理股份有限公司關(guān)于民商基金銷售(上海)有限公司終止代銷旗下基金的公告2025-06-04
- 新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-06-03
- 新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-06-03
- 新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-03
- 新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(新華中證A500指數(shù)增強C)基金產(chǎn)品資料概要2025-06-03