| 基金全稱 | 中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投中證A500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023503（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中信建投中證A500指數(shù)增強A(023503) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王鵬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
王鵬先生:哥倫比亞大學統(tǒng)計學碩士。曾任中財期貨分析師、LCM Commodities研究員、CIBC World Market期權交易員、中金基金管理有限公司量化投資副總經(jīng)理、中金睿投投資管理有限公司量化投資副總經(jīng)理、中信建投證券股份有限公司量化投資總監(jiān)。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司,歷任權益投資部指數(shù)與量化投資部負責人,現(xiàn)任公司指數(shù)與量化投資部行政負責人、基金經(jīng)理。2020年5月起至今擔任中信建投中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月起至今擔任中信建投量化進取6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月起至今擔任中信建投量化精選6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年6月起至今擔任中信建投中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年7月起至今擔任中信建投滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年10月起至今擔任中信建投紅利智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年5月起至今擔任中信建投量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023504 | 中信建投中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 13天 | |
| 023503 | 中信建投中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 13天 | |
| 020772 | 中信建投量化選股股票A | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又25天 | 12.53% |
| 020773 | 中信建投量化選股股票C | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又25天 | 12.06% |
| 016774 | 中信建投紅利智選混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又237天 | 20.14% |
| 016775 | 中信建投紅利智選混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又237天 | 18.87% |
| 015062 | 中信建投滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又327天 | 1.08% |
| 015061 | 中信建投滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又327天 | 2.26% |
| 015784 | 中信建投中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又356天 | 11.74% |
| 015785 | 中信建投中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又356天 | 10.42% |
| 012879 | 中信建投量化精選6個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又327天 | -20.86% |
| 012878 | 中信建投量化精選6個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又327天 | -19.61% |
| 011410 | 中信建投量化進取A | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又102天 | -8.73% |
| 011411 | 中信建投量化進取C | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又102天 | -10.28% |
| 006441 | 中信建投中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又41天 | 44.37% |
| 006440 | 中信建投中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又41天 | 46.60% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型基金,在力求對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,本基金通過數(shù)量化的方法精選個股,在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強型基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。同時在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以中證A500指數(shù)為標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上,力求獲得超越標的指數(shù)的超額收益。 指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對標的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎上,運用多因子分析模型和機器學習模型構建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險,力爭實現(xiàn)超額收益。 1、多因子模型和機器學習模型 本基金的多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析框架,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,包括價值、動量、成長、質(zhì)量、分析師預期等幾大類因子。采用機器學習模型對各類因子的效果進行建模與評價,對各類因子賦予不同的權重,并對股票組合進行綜合評價,構建出投資組合。 公司將根據(jù)市場宏觀環(huán)境、政策、預期等信息的變化,對模型結構進行動態(tài)調(diào)整,以保證模型能夠緊跟市場環(huán)境,最大程度發(fā)揮效果。 2、風險控制與調(diào)整 本基金為指數(shù)增強型基金,在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將根據(jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機構作為發(fā)起機構,將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機構,由受托機構向投資機構發(fā)行,以該財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對資產(chǎn)池結構和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 參與國債期貨交易策略 本基金在進行國債期貨交易時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對基本面和資金面的分析,對國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù),通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)風險,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 參與股指期貨交易策略 本基金管理人將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹慎進行投資旨在通過股指期貨實現(xiàn)基金的套期保值。 債券投資策略 本基金將以價值分析為主線,主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,結合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權重。在券種選擇上,以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 對于可轉換債券和可交換債券的投資,由于可轉換債券、可交換債券兼?zhèn)錂嘁骖愖C券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,因此本基金將通過相對價值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值各自減去對應每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
中信建投中證A500指數(shù)增強A(023503) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中信建投中證A500指數(shù)增強A(023503) - 基金公告
- 中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-06-05
- 中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-06-05
- 中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-05
- 中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-06-05
- 中信建投中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-06-05