| 基金全稱 | 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 023504（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023504) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王鵬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
王鵬先生:哥倫比亞大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。曾任中財(cái)期貨分析師、LCM Commodities研究員、CIBC World Market期權(quán)交易員、中金基金管理有限公司量化投資副總經(jīng)理、中金睿投投資管理有限公司量化投資副總經(jīng)理、中信建投證券股份有限公司量化投資總監(jiān)。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司,歷任權(quán)益投資部指數(shù)與量化投資部負(fù)責(zé)人,現(xiàn)任公司指數(shù)與量化投資部行政負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2020年5月起至今擔(dān)任中信建投中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月起至今擔(dān)任中信建投量化進(jìn)取6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月起至今擔(dān)任中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年6月起至今擔(dān)任中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年7月起至今擔(dān)任中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年10月起至今擔(dān)任中信建投紅利智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年5月起至今擔(dān)任中信建投量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023504 | 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 15天 | |
| 023503 | 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 15天 | |
| 020772 | 中信建投量化選股股票A | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又27天 | 11.56% |
| 020773 | 中信建投量化選股股票C | 股票型 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又27天 | 11.08% |
| 016774 | 中信建投紅利智選混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又239天 | 19.26% |
| 016775 | 中信建投紅利智選混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又239天 | 18.00% |
| 015062 | 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又329天 | 0.30% |
| 015061 | 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又329天 | 1.47% |
| 015784 | 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又358天 | 10.24% |
| 015785 | 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又358天 | 8.94% |
| 012879 | 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又329天 | -21.61% |
| 012878 | 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又329天 | -20.38% |
| 011410 | 中信建投量化進(jìn)取A | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又104天 | -9.77% |
| 011411 | 中信建投量化進(jìn)取C | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又104天 | -11.30% |
| 006441 | 中信建投中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又43天 | 42.89% |
| 006440 | 中信建投中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-09 | 至今 | 5年又43天 | 45.10% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,本基金通過數(shù)量化的方法精選個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。同時(shí)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證A500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多因子分析模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型構(gòu)建投資組合,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭實(shí)現(xiàn)超額收益。 1、多因子模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型 本基金的多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個(gè)股特性為分析框架,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,包括價(jià)值、動(dòng)量、成長、質(zhì)量、分析師預(yù)期等幾大類因子。采用機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)各類因子的效果進(jìn)行建模與評(píng)價(jià),對(duì)各類因子賦予不同的權(quán)重,并對(duì)股票組合進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),構(gòu)建出投資組合。 公司將根據(jù)市場宏觀環(huán)境、政策、預(yù)期等信息的變化,對(duì)模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以保證模型能夠緊跟市場環(huán)境,最大程度發(fā)揮效果。 2、風(fēng)險(xiǎn)控制與調(diào)整 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險(xiǎn)。本基金將根據(jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 3、存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行,以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對(duì)資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 參與國債期貨交易策略 本基金在進(jìn)行國債期貨交易時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù),通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 參與股指期貨交易策略 本基金管理人將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資旨在通過股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 債券投資策略 本基金將以價(jià)值分析為主線,主要通過類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上,以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資,由于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),因此本基金將通過相對(duì)價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對(duì)應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023504) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023504) - 基金公告