| 基金全稱 | 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 023897（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | 2025年05月28日 |
| 成立規(guī)模 | 14.482億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.23億份（截止至：2025年05月28日） |
| 基金管理人 | 華商基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(023897) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 艾定飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-28 |
艾定飛先生:中國(guó)籍,應(yīng)用物理博士,具有基金從業(yè)資格。2014年7月至2017年6月,就職于高盛集團(tuán)金融部,任副總裁;2017年7月加入華商基金管理有限公司,曾任量化研究員;2017年9月13日至2019年10月23日擔(dān)任華商量化進(jìn)取靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理;2018年11月26日至2019年12月18日擔(dān)任華商動(dòng)態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月17日起至今擔(dān)任華商電子行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年10月30日起至今擔(dān)任華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年1月10日起至今擔(dān)任華商大盤(pán)量化精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年8月18日起至今擔(dān)任華商300智選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年11月27日起至今擔(dān)任華商科創(chuàng)板量化選股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023898 | 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | -0.19% |
| 023897 | 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | -0.18% |
| 022831 | 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -0.73% |
| 018973 | 華商科創(chuàng)板量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-27 | 至今 | 1年又205天 | 7.25% |
| 018974 | 華商科創(chuàng)板量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-27 | 至今 | 1年又205天 | 6.56% |
| 017628 | 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又182天 | 16.14% |
| 015094 | 華商300智選混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又306天 | -9.38% |
| 015095 | 華商300智選混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又306天 | -10.40% |
| 630015 | 華商大盤(pán)量化精選混合 | 混合型-靈活 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又161天 | -31.72% |
| 007853 | 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2019-10-30 | 至今 | 5年又234天 | 11.92% |
| 007685 | 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2019-09-17 | 至今 | 5年又277天 | 56.25% |
| 630005 | 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 | 混合型-靈活 | 2018-11-26 | 2019-12-18 | 1年又22天 | 18.44% |
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| 姓名 | 海洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-28 |
海洋先生:中國(guó)籍,博士,具有基金從業(yè)資格。2017年3月加入華商基金管理有限公司,曾任量化研究員;2022年4月6日至2024年1月2日任基金經(jīng)理助理;2024年1月3日起至今擔(dān)任華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月1日起至今擔(dān)任華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023827 | 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 023826 | 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 023898 | 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | -0.19% |
| 023897 | 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 22天 | -0.18% |
| 022462 | 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 230天 | 0.01% |
| 022461 | 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 230天 | 0.26% |
| 010293 | 華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 | 混合型-偏股 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又168天 | 9.16% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化方法及基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份股及其備選成份股(均含存托憑證,下同),其他非標(biāo)的指數(shù)成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要利用量化選股模型,在保持對(duì)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)緊密跟蹤的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。 (1)指數(shù)化被動(dòng)投資策略 本基金的投資組合以成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重為基礎(chǔ),通過(guò)控制股票組合中各股票相對(duì)其在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的控制,進(jìn)行指數(shù)化投資。 本基金力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。 (2)量化增強(qiáng)投資策略 基金管理人使用自主研發(fā)的量化選股策略,將金融市場(chǎng)大數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)量化模型相結(jié)合,在廣泛的數(shù)據(jù)采集、清洗以及嚴(yán)密的數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上,進(jìn)行個(gè)股篩選構(gòu)建出股票增強(qiáng)組合,該股票增強(qiáng)組合被約束了預(yù)期跟蹤誤差預(yù)算,同時(shí)具有較高的交易成本調(diào)整后預(yù)期超額收益率。 (3)因子模型的構(gòu)建 本基金將通過(guò)基金管理人開(kāi)發(fā)的因子模型進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票增強(qiáng)組合。因子模型在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中將定期或不定期地進(jìn)行修正,優(yōu)化股票投資組合。 1)因子篩選:本基金因子模型的構(gòu)建主要通過(guò)定量分析框架,在充分考慮因子值和歷史表現(xiàn)、因子動(dòng)量的可持續(xù)性的情況下,通過(guò)一系列數(shù)量化的方法,從因子庫(kù)中挑選出最有效的因子,進(jìn)行綜合有效的因子配比,從而形成個(gè)股表現(xiàn)預(yù)期以精選股票構(gòu)建增強(qiáng)組合。 2)因子權(quán)重的配置及模型調(diào)整 不同因子代表不同選股邏輯,隨著市場(chǎng)環(huán)境變化,本基金將依據(jù)市場(chǎng)主流選股邏輯調(diào)整模型的側(cè)重點(diǎn)。量化團(tuán)隊(duì)將定期回顧所有因子的表現(xiàn)情況,定期更新因子,對(duì)備選股票進(jìn)行重新打分和排序,進(jìn)行組合調(diào)整。 (4)當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (5)對(duì)于存托憑證投資,本基金將一并納入量化選股以及組合構(gòu)建體系之中。 (6)本基金將充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 第一,對(duì)于兩地同時(shí)上市的公司,考察其折溢價(jià)水平,尋找相對(duì)于A股有異常折價(jià)或估值和波動(dòng)性相對(duì)于A股更加穩(wěn)定的H股標(biāo)的; 第二,考察港股通標(biāo)的股票的行業(yè)屬性和商業(yè)模式,在A股稀缺性行業(yè)中尋找估值低且具有成長(zhǎng)性的標(biāo)的。 本基金將持續(xù)追蹤A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的相對(duì)估值和市場(chǎng)情況,適時(shí)調(diào)整組合中港股通標(biāo)的股票的投資比例。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券定價(jià)受多種因素影響,包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、違約率等。本基金將深入分析上述基本面因素評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在國(guó)債期貨投資中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高組合收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買(mǎi)入并持有。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分析策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金除了投資A股以外,還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(023897) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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