| 基金全稱 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023913（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A(023913) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 方旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
方旻先生:碩士,自2010年2月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國中證1000指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證1000優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格?，F(xiàn)任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023129 | 富國致盛量化選股股票A | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.36% |
| 023130 | 富國致盛量化選股股票C | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.33% |
| 023913 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | |
| 023914 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | |
| 022953 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -4.16% |
| 022903 | 富國中證紅利指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -2.07% |
| 022906 | 富國滬深300指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -3.25% |
| 022087 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 247天 | 14.71% |
| 020353 | 富國量化對沖策略三個月持有期混合E | 混合型-絕對收益 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又134天 | 2.40% |
| 014170 | 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又224天 | 5.28% |
| 017038 | 富國中證1000優(yōu)選股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | 0.57% |
| 017039 | 富國中證1000優(yōu)選股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | -0.90% |
| 013291 | 富國滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又253天 | -18.84% |
| 013286 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又253天 | -0.13% |
| 013332 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又258天 | -14.40% |
| 013331 | 富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又258天 | -7.20% |
| 008682 | 富國中證紅利指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 5年又55天 | 44.31% |
| 008835 | 富國量化對沖策略三個月持有期混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又69天 | 11.99% |
| 008836 | 富國量化對沖策略三個月持有期混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又69天 | 9.69% |
| 006034 | 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-07 | 至今 | 6年又118天 | 96.82% |
| 006022 | 富國大盤價值量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 2020-09-15 | 2年又59天 | 61.57% |
| 161039 | 富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 6年又339天 | 92.68% |
| 161038 | 富國新興成長量化精選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-09-15 | 3年又57天 | 28.17% |
| 004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.49% |
| 004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.99% |
| 100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-09 | 至今 | 9年又209天 | 36.97% |
| 161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.15% |
| 150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | 20.29% |
| 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.20% |
| 150241 | 富國中證銀行指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 96.20% |
| 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 180.84% |
| 100038 | 富國滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 133.94% |
| 510210 | 上證綜指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 85.28% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股、備選成份股(均含存托憑證)、港股通標的股票、其他股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以“指數(shù)化投資為主、主動性投資為輔”,在復制標的指數(shù)的基礎(chǔ)上一定程度地調(diào)整個股,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數(shù)。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金主要策略為復制標的指數(shù),投資組合將以成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重為基礎(chǔ),利用富國定量投資模型在有限范圍內(nèi)進行超配或低配選擇。一方面將嚴格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標的指數(shù),另一方面在指數(shù)跟蹤的同時力求超越指數(shù)。 富國研發(fā)的定量投資模型借鑒國際一流定量分析的應用經(jīng)驗,利用多因子ALPHA模型預測股票超額回報,在有效風險控制及交易成本最低化的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 (1)多因子ALPHA模型——股票超額回報預測 富國多因子ALPHA模型以對中國股票市場的長期研究為基礎(chǔ),一定程度上結(jié)合前瞻性市場判斷,用精研的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處,以多因子在不同個股上的不同體現(xiàn)估測個股的超值回報。概括來講,本基金多因子ALPHA模型的因子可歸為如下幾類:價值、動量、成長、情緒、質(zhì)量。 這些類別綜合了來自市場各類投資者,公司各類報表,分析師及監(jiān)管政策等各方面信息。富國多因子ALPHA模型利用富國長期積累并最新擴展的數(shù)據(jù)庫,科學客觀地綜合了大量的各類信息?；鸾?jīng)理根據(jù)市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (2)風險估測模型——有效控制風險預算 指數(shù)化投資力求跟蹤誤差最小,主動性投資則需要適度風險預算的支持。風險預算即最大容忍跟蹤誤差。本基金將結(jié)合市場通用及自主研發(fā)的風險估測模型,有效將投資組合風險控制在預算范圍內(nèi)。 本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行監(jiān)控與評估。其中,跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標,跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標,以求控制投資組合相對于標的指數(shù)的偏離風險。 (3)交易成本模型——控制成本并保護業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,在控制成本最低的基礎(chǔ)上減少交易對業(yè)績造成的負面影響。 (4)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預期回報,風險及交易成本進行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將以標的指數(shù)成份股為主,并包括非成份股中與成份股相關(guān)性強,流動性好,基本面信息充足的股票。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金參與港股通交易,可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后經(jīng)履行適當程序,可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A(023913) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A(023913) - 基金公告