| 基金全稱 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 023914（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C(023914) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 方旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
方旻先生:碩士,自2010年2月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證1000優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格?，F(xiàn)任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023129 | 富國致盛量化選股股票A | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.36% |
| 023130 | 富國致盛量化選股股票C | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | 0.33% |
| 023913 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | |
| 023914 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | |
| 022953 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -4.16% |
| 022903 | 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -2.07% |
| 022906 | 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -3.25% |
| 022087 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 247天 | 14.71% |
| 020353 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期混合E | 混合型-絕對收益 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又134天 | 2.40% |
| 014170 | 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又224天 | 5.28% |
| 017038 | 富國中證1000優(yōu)選股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | 0.57% |
| 017039 | 富國中證1000優(yōu)選股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | -0.90% |
| 013291 | 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又253天 | -18.84% |
| 013286 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又253天 | -0.13% |
| 013332 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又258天 | -14.40% |
| 013331 | 富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又258天 | -7.20% |
| 008682 | 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 5年又55天 | 44.31% |
| 008835 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又69天 | 11.99% |
| 008836 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又69天 | 9.69% |
| 006034 | 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-07 | 至今 | 6年又118天 | 96.82% |
| 006022 | 富國大盤價(jià)值量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 2020-09-15 | 2年又59天 | 61.57% |
| 161039 | 富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 6年又339天 | 92.68% |
| 161038 | 富國新興成長量化精選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-09-15 | 3年又57天 | 28.17% |
| 004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.49% |
| 004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.99% |
| 100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-10-09 | 至今 | 9年又209天 | 36.97% |
| 161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.15% |
| 150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | 20.29% |
| 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.20% |
| 150241 | 富國中證銀行指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161017 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 96.20% |
| 100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 180.84% |
| 100038 | 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 133.94% |
| 510210 | 上證綜指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又168天 | 85.28% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股(均含存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、其他股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以“指數(shù)化投資為主、主動性投資為輔”,在復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上一定程度地調(diào)整個(gè)股,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金主要策略為復(fù)制標(biāo)的指數(shù),投資組合將以成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重為基礎(chǔ),利用富國定量投資模型在有限范圍內(nèi)進(jìn)行超配或低配選擇。一方面將嚴(yán)格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標(biāo)的指數(shù),另一方面在指數(shù)跟蹤的同時(shí)力求超越指數(shù)。 富國研發(fā)的定量投資模型借鑒國際一流定量分析的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),利用多因子ALPHA模型預(yù)測股票超額回報(bào),在有效風(fēng)險(xiǎn)控制及交易成本最低化的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 (1)多因子ALPHA模型——股票超額回報(bào)預(yù)測 富國多因子ALPHA模型以對中國股票市場的長期研究為基礎(chǔ),一定程度上結(jié)合前瞻性市場判斷,用精研的多個(gè)因子捕捉市場有效性暫時(shí)缺失之處,以多因子在不同個(gè)股上的不同體現(xiàn)估測個(gè)股的超值回報(bào)。概括來講,本基金多因子ALPHA模型的因子可歸為如下幾類:價(jià)值、動量、成長、情緒、質(zhì)量。 這些類別綜合了來自市場各類投資者,公司各類報(bào)表,分析師及監(jiān)管政策等各方面信息。富國多因子ALPHA模型利用富國長期積累并最新擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫,科學(xué)客觀地綜合了大量的各類信息?；鸾?jīng)理根據(jù)市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (2)風(fēng)險(xiǎn)估測模型——有效控制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 指數(shù)化投資力求跟蹤誤差最小,主動性投資則需要適度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的支持。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算即最大容忍跟蹤誤差。本基金將結(jié)合市場通用及自主研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)估測模型,有效將投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個(gè)指標(biāo)對投資組合進(jìn)行監(jiān)控與評估。其中,跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標(biāo),跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標(biāo),以求控制投資組合相對于標(biāo)的指數(shù)的偏離風(fēng)險(xiǎn)。 (3)交易成本模型——控制成本并保護(hù)業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應(yīng),在控制成本最低的基礎(chǔ)上減少交易對業(yè)績造成的負(fù)面影響。 (4)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào),風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將以標(biāo)的指數(shù)成份股為主,并包括非成份股中與成份股相關(guān)性強(qiáng),流動性好,基本面信息充足的股票。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金參與港股通交易,可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價(jià)格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評估其相對投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后經(jīng)履行適當(dāng)程序,可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C(023914) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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