| 基金全稱 | 蘇新上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C |
| 基金代碼 | 023938（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 蘇新基金 | 基金托管人 | 華鑫證券 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C(023938) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 林茂政 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-08 |
林茂政先生:理學碩士。2019年7月進入平安證券股份有限公司資產(chǎn)管理部任投資經(jīng)理助理。2020年5月起任上海千象資產(chǎn)管理有限公司任股票量化研究員。2020年12月起先后任國海證券股份有限公司證券資產(chǎn)管理分公司投資分析員、投資經(jīng)理。2024年4月起進入蘇新基金管理有限公司工作,2024年10月起任權益投資部基金經(jīng)理。2024年12月至今任蘇新中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月至今任蘇新中證A500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023938 | 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 25天 | |
| 023937 | 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 25天 | |
| 023347 | 蘇新中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | -3.33% |
| 023348 | 蘇新中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 60天 | -3.41% |
| 022790 | 蘇新中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 124天 | 2.20% |
| 022791 | 蘇新中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 124天 | 2.07% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型股票基金,在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金屬于指數(shù)增強型股票基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7%;同時通過量化策略進行投資組合管理,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金指數(shù)化投資以標的指數(shù)的構成為基礎,通過對各成份股權重偏離的控制,實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 (2)量化增強投資策略 本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型預測股票超額回報,在力爭有效控制風險及交易成本的基礎上構建和優(yōu)化投資組合,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時適當投資于非成份股,并根據(jù)定量投資模型在全市場優(yōu)先選擇綜合評估較高的股票,對投資組合構成及權重進行優(yōu)化調(diào)整。 1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,綜合考慮宏觀經(jīng)濟、上市公司基本面、市場情緒與投資者預期等多種因素,對股票的投資價值進行統(tǒng)計評估,追求利用市場中價格與價值的偏差獲取長期持續(xù)的超額收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子從信息來源上可分為:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成長性指標等;②技術因子:如價格動量、成交金額和換手率等;③分析師因子:如分析師關注度、一致性和預期變化等;④風險因子:如波動率和Beta(市場風險暴露)等。本基金可根據(jù)市場環(huán)境的變化和因子的實際表現(xiàn),適時調(diào)整各因子類別的具體組合及權重。 2)風險估測模型與交易成本模型 本基金運用風險估測模型對投資組合風險進行監(jiān)控與評估,力爭控制投資組合風險在預算范圍內(nèi)。此外,本基金所采用的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,以控制交易成本、減少交易對業(yè)績帶來的負面影響。 3)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮股票預期超額收益、風險水平、交易成本、流動性等因素進行投資組合優(yōu)化,其中選股范圍以成份股及備選成份股為主,同時包括非成份股中與成份股相關性強,流動性好,基本面信息充足的股票等。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 參與股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,結合對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,以對沖系統(tǒng)性風險和流動性風險。本基金還將利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 債券投資策略 本基金可適度參與債券投資,在保證流動性的基礎上,有效利用基金資產(chǎn),提高投資收益,從而更好地實現(xiàn)基金的投資目標。在債券投資方面,本基金將密切跟蹤市場動態(tài)變化,選擇合適的介入機會,并通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇等方面進行積極主動的債券投資管理。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C(023938) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C(023938) - 基金公告