| 基金全稱 | 東興中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興中證A500指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 024275（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東興中證A500指數(shù)增強C(024275) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李兵偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
李兵偉先生:中國國籍,中央財經(jīng)大學金融學碩士,具有基金從業(yè)資格。2010年開始從事證券行業(yè)工作,2010年7月至2015年9月,任信達證券金融工程研究員、投資主辦人;2015年9月至2021年5月,任職東興證券股份有限公司基金業(yè)務部,2021年5月至今,任職東興基金管理有限公司權益投資部基金經(jīng)理。2016年6月至2017年7月任東興眾智優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年10月至2021年4月任東興量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年2月起任東興量化優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月起擔任東興中證消費50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月起任東興興晟混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月起任東興宸瑞量化混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任東興宸祥量化混合型證券投資基金、東興連眾一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月11日起擔任東興未來價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任東興宸泰量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024275 | 東興中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | |
| 024274 | 東興中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | |
| 021813 | 東興宸泰量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-09-26 | 至今 | 264天 | 15.13% |
| 021812 | 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-09-26 | 至今 | 264天 | 15.63% |
| 020830 | 東興醫(yī)藥生物量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-03 | 至今 | 287天 | 4.02% |
| 020831 | 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-03 | 至今 | 287天 | 3.66% |
| 004695 | 東興未來價值混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又280天 | 34.10% |
| 007550 | 東興未來價值混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又280天 | 33.85% |
| 017508 | 東興連眾一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又335天 | 4.84% |
| 017507 | 東興連眾一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-07-18 | 至今 | 1年又335天 | 5.45% |
| 013166 | 東興宸祥量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又141天 | 13.84% |
| 013167 | 東興宸祥量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又141天 | 13.43% |
| 012297 | 東興宸瑞量化混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 3年又353天 | -6.47% |
| 012298 | 東興宸瑞量化混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 3年又353天 | -6.87% |
| 009328 | 東興興晟混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又284天 | 16.61% |
| 009327 | 東興興晟混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又284天 | 20.00% |
| 009116 | 東興中證消費50A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又57天 | 11.90% |
| 009117 | 東興中證消費50C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又57天 | 11.32% |
| 004696 | 東興量化優(yōu)享混合 | 混合型-靈活 | 2018-02-09 | 2023-02-09 | 5年又1天 | 19.22% |
| 003208 | 東興量化多策略混合 | 混合型-靈活 | 2016-10-27 | 2021-04-15 | 4年又171天 | -11.19% |
| 002465 | 東興眾智優(yōu)選混合 | 混合型-靈活 | 2016-06-13 | 2017-07-03 | 1年又20天 | -1.70% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型基金,在力求對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,本基金通過數(shù)量化的方法精選個股,在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內依法發(fā)行上市的其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股票期權、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強型基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。同時在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以中證A500指數(shù)為標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強投資策略,在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上,力求獲得超越標的指數(shù)的超額收益。 本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重比例構建基本投資組合的同時,結合多因子量化選股和投資組合優(yōu)化等方法對投資組合進行優(yōu)化,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 具體而言,在數(shù)據(jù)實證分析的基礎上,本基金綜合評價股票估值、成長、盈利、營運質量、事件特征、價量特征、以及分析師預期等方面,挑選出符合一定標準的股票并使用組合優(yōu)化方法,綜合考慮預期回報、預期風險、交易成本、以及持股集中度等因素,并輔以基本面分析等方法,以成份股在標的指數(shù)中的權重為基礎,通過控制股票組合中各股票相對其在標的指數(shù)中權重的偏離實現(xiàn)投資目標。增強性投資會加大投資組合相對標的指數(shù)的偏離度,因此本基金將對投資組合“跟蹤誤差”指標進行監(jiān)控與評估,進而對增強性投資加以約束。 本基金將對組合運作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場變化及時調整投資組合,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 港股通標的股票投資策略 本基金所投資的港股通標的股票需關注:(1)香港股票市場制度與中國內地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面;(2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標的股票。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度,并經(jīng)董事會批準,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 通過考察宏觀經(jīng)濟形勢,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將依據(jù)審慎原則,以套期保值和有效管理為目標,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運用定價模型對其進行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點,及時調整投資組合的倉位及風險暴露,以提高組合的運作效率,降低股票倉位調整的頻率和交易成本,并更好地應對大額申購贖回等流動性風險,以達到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與期權交易的投資時機和投資比例。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 可轉換債券投資策略 可轉換債券(含交易分離可轉債)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D換債券的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進行投資。本基金對債券進行配置的原則是:安全性與流動性優(yōu)先,且兼顧收益性。通過研究國內外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的方向及幅度,確定組合久期,進而根據(jù)各類資產(chǎn)的預期收益率確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值轉成相應類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者在各銷售機構最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,履行適當程序后,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益和預期風險理論上高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 投資港股通標的股票時,需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內容。 |
東興中證A500指數(shù)增強C(024275) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
東興中證A500指數(shù)增強C(024275) - 基金公告
- 東興基金管理有限公司關于實際控制人變更獲得中國證監(jiān)會核準的公告2025-06-07
- 東興中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-06-03
- 東興中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-03
- 東興中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-03
- 東興中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-06-03