| 基金全稱 | 鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 516460（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | 2.037億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.04億份（截止至：2025年04月21日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF(516460) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 寇斌權(quán) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
寇斌權(quán)先生:中國國籍,物理學(xué)博士。2018年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部大數(shù)據(jù)分析研究助理、量化研究員、高級量化研究員、資深量化研究員,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年06月?lián)矽i華弘華混合基金經(jīng)理,2023年09月?lián)矽i華弘實混合基金經(jīng)理,2023年09月?lián)矽i華弘達混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)?000ETF增強基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華暢享債券基金經(jīng)理,2024年08月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華中證800自由現(xiàn)金流ETF基金經(jīng)理,寇斌權(quán)具備基金從業(yè)資格。2025年04月30日起任鵬華安榮混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011573 | 鵬華安榮混合C | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 011572 | 鵬華安榮混合A | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 022696 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 022695 | 鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 516460 | 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | -0.74% |
| 022969 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | 5.08% |
| 022974 | 鵬華弘實混合D | 混合型-靈活 | 2024-12-18 | 至今 | 136天 | 0.29% |
| 022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-14 | 至今 | 201天 | 0.05% |
| 022285 | 鵬華弘實混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-10 | 至今 | 205天 | 1.10% |
| 022248 | 鵬華弘達混合E | 混合型-靈活 | 2024-09-25 | 至今 | 220天 | 1.82% |
| 021909 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 249天 | 45.19% |
| 021908 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 249天 | 45.43% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又146天 | 6.53% |
| 015257 | 鵬華暢享債券C | 債券型-混合二級 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又146天 | 9.02% |
| 015256 | 鵬華暢享債券A | 債券型-混合二級 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又146天 | 9.49% |
| 001330 | 鵬華弘實混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 3.93% |
| 001329 | 鵬華弘實混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 4.22% |
| 003142 | 鵬華弘達混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 5.69% |
| 003143 | 鵬華弘達混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又232天 | 5.53% |
| 001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又317天 | -0.89% |
| 001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又317天 | -1.06% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的其他非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對股票投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合研究分析,對基金財產(chǎn)進行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調(diào)整,以保證基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)同期增長率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。基金管理人將對成份股的流動性進行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重新調(diào)整時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù);根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)投資目標(biāo)。同時,本基金將力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現(xiàn)金資產(chǎn)對投資組合的影響及倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,從而達到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術(shù),進行個券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策,力爭增強本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率(即標(biāo)的指數(shù)同期增長率)或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。 |
鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF(516460) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF(516460) - 基金公告