| 基金全稱 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF |
| 基金代碼 | 588670（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年06月05日 |
| 成立規(guī)模 | 5.358億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.36億份（截止至：2025年06月06日） |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF(588670) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 龍昌倫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
龍昌倫先生:中國國籍,碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于建信基金管理有限責(zé)任公司投資管理部,從事量化研究工作。2015年4月加入嘉實基金管理有限公司,現(xiàn)任職于股票投研體系。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉實對沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2017年6月22日至2021年11月25日任嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉實長青競爭優(yōu)勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年9月12日至今任嘉實滬深300指數(shù)研究增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年1月20日至今任嘉實中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年11月26日至今任嘉實量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年11月24日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月6日至今任嘉實中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2025年2月24日至今任嘉實絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2025年2月24日至今任嘉實量化阿爾法混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2025年2月24日至今任嘉實中證A100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588670 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 15天 | -1.98% |
| 021799 | 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 116天 | -2.14% |
| 014216 | 嘉實絕對收益策略定期混合C | 混合型-絕對收益 | 2025-02-24 | 至今 | 116天 | 1.02% |
| 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合A | 混合型-絕對收益 | 2025-02-24 | 至今 | 116天 | 1.17% |
| 070017 | 嘉實量化阿爾法混合 | 混合型-偏股 | 2025-02-24 | 至今 | 116天 | -3.53% |
| 021800 | 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-24 | 至今 | 116天 | -2.23% |
| 016776 | 嘉實中證1000指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又197天 | -0.23% |
| 016777 | 嘉實中證1000指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又197天 | -0.86% |
| 159675 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又209天 | -15.61% |
| 016134 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-08 | 至今 | 2年又348天 | -15.25% |
| 008778 | 嘉實中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又153天 | 20.94% |
| 008779 | 嘉實中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又153天 | 18.36% |
| 007134 | 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票C | 股票型 | 2019-05-06 | 2021-10-27 | 2年又175天 | 49.25% |
| 007133 | 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票A | 股票型 | 2019-05-06 | 2021-10-27 | 2年又175天 | 51.45% |
| 000176 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-12 | 至今 | 6年又283天 | 30.95% |
| 000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 混合型-絕對收益 | 2017-06-22 | 2020-05-14 | 2年又327天 | 8.08% |
| 001637 | 嘉實量化精選股票 | 股票型 | 2017-06-22 | 至今 | 8年又0天 | 62.51% |
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| 姓名 | 尚可 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
尚可先生:中國國籍,博士研究生。2020年3月加入嘉實基金管理有限公司指數(shù)投資部任研究員。2024年1月11日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年3月7日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月29日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年3月5日至今任嘉實上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月9日至今任嘉實上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月30日至今任嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任嘉實中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588670 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 15天 | -1.98% |
| 024033 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 24天 | -1.09% |
| 024034 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 24天 | -1.10% |
| 159389 | 嘉實中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 29天 | -0.66% |
| 159221 | 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 51天 | 0.67% |
| 589300 | 嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 72天 | 1.44% |
| 562810 | 嘉實上證綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 107天 | 1.54% |
| 021215 | 嘉實中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又52天 | 9.83% |
| 021214 | 嘉實中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又52天 | 10.15% |
| 562890 | 嘉實中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又105天 | 11.99% |
| 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又161天 | 12.75% |
| 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又161天 | 12.42% |
| 159675 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又161天 | 15.15% |
| 515860 | 嘉實新興科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又161天 | 13.11% |
| 517200 | 嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又161天 | 55.56% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的被動投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強型的主動投資,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.5%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強型投資策略,以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為本基金的標(biāo)的指數(shù),在對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的被動投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強型的主動投資,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。 如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),運用指數(shù)化被動投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭控制本基金與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的跟蹤偏離度。 (2)指數(shù)增強策略 本基金為增強型指數(shù)基金,主要利用全市場多因子選股模型,在保持對基準(zhǔn)指數(shù)緊密跟蹤的前提下力爭實現(xiàn)對基準(zhǔn)指數(shù)長期超越。 增強策略由風(fēng)險模型、Alpha模型以及組合優(yōu)化構(gòu)成。 風(fēng)險模型:基于中國股票市場特性,通過風(fēng)險預(yù)測和對主動風(fēng)險敞口的控制,如市場、行業(yè)和風(fēng)格等,力爭將投資組合的跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 Alpha模型:基于量化模型構(gòu)建選股策略,從估值、成長、營運質(zhì)量、動量、流動性等多維度刻畫股票特征,選取最具投資價值的個股。量化投資團隊對各維度因子進行持續(xù)跟蹤與深入研究,分析其適用條件和背后的驅(qū)動機理,在市場狀態(tài)發(fā)生變化的情況下及時對模型做出調(diào)整,力爭實現(xiàn)模型的長期有效。 組合優(yōu)化:綜合市場交易環(huán)境和交易成本,運用組合優(yōu)化器將風(fēng)險模型和Alpha模型相結(jié)合,既控制了相對基準(zhǔn)指數(shù)的各類風(fēng)險,同時也能充分發(fā)揮Alpha模型獲取超額收益的能力,有效實現(xiàn)預(yù)期投資目標(biāo)。 (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨等衍生金融產(chǎn)品。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 未來,根據(jù)市場情況,基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險與收益狀況進行評估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下適度參與股票期權(quán)投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,力爭構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 4、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率時,基金管理人可以進行收益分配;在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn); 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,但應(yīng)于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF(588670) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF(588670) - 基金公告
- 嘉實基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有限公司辦理本公司旗下基金銷售...2025-06-19
- 關(guān)于同意中信證券股份有限公司為嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券...2025-06-13
- 關(guān)于同意方正證券股份有限公司為嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券...2025-06-13
- 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告2025-06-13
- 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告2025-06-13