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| 基金全稱 | 東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳安鑫量化混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002561（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月03日 / 2.547億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.70億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5172億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周健 | 成立來分紅 | 每份累計0.23元（3次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*65%+中國債券綜合全價(總值)指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采用量化策略進(jìn)行選股和擇時,控制風(fēng)險,追求持續(xù)的資產(chǎn)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括但不限于國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用以股票投資為主,固定收益類資產(chǎn)管理為輔的投資策略。本基金一方面引入量化擇時策略,進(jìn)行股票組合投資的建倉、平倉和止盈止損,另一方面通過多因子量化模型選擇優(yōu)勢股票組合,以期為投資者帶來穩(wěn)定收益。 擇時策略 本基金通過對中證800指數(shù)樣本股從市場廣度分析、成交量分析和動量分析三個維度進(jìn)行趨勢的量化跟蹤分析,以此確定交易時機。根據(jù)均線系統(tǒng)策略、相對強弱模型等形成具客觀性、一致性的量化交易規(guī)則,嚴(yán)格執(zhí)行開平倉、止盈止損、平倉后再入場等操作。 組合配置策略 1、行業(yè)組合 利用擇時策略確定操作時點后,采用多因子模型優(yōu)選技術(shù)和基本面因子排名居前的子行業(yè)(參照申萬二級行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行配置。 本基金多因子模型是以動能因子、價值因子和成長因子等為參考指標(biāo)進(jìn)行行業(yè)的優(yōu)選。其中,體現(xiàn)量價關(guān)系的動能因子包括但不限于:PVT(價量趨勢)、 OSC(變動速率)、MI(動量指標(biāo))、CCI(順勢指標(biāo))、個股收盤價的變動速率/標(biāo)的指數(shù)收盤價的變動速率與個股日均成交量增速/標(biāo)的指數(shù)日均成交增速等;體現(xiàn)基本面因素的價值因子和成長因子包括但不限于每股凈資產(chǎn)與價格比率(B/P)、每股收益與價格比率(E/P)與主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等指標(biāo)。 2、替代成份股 當(dāng)子行業(yè)成份股因投資限制、或者停牌、流動性不足、或者財務(wù)風(fēng)險較大、面臨重大的不利司法訴訟、被市場操縱等情形,導(dǎo)致基金無法配置的情況下,本基金將選擇動能因子排序靠前的股票進(jìn)行替代。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金固定收益類資產(chǎn)的投資目標(biāo)主要為非股票資產(chǎn)的有效使用和管理。在實際管理中,輔助配置短久期、流動性較好的固定收益類資產(chǎn)以及保持類現(xiàn)金資產(chǎn)以應(yīng)對申購贖回資金流、交易成本等因素為本基金固定收益類資產(chǎn)的主要投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險品種,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。