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| 基金全稱 | 安信量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安信量化優(yōu)選股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006347（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月03日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0072億份（截止至：2025年03月25日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱舟揚(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×85%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金以數(shù)量化分析為基礎(chǔ),在充分控制基金財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和保證基金財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、權(quán)證、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
(一)資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策導(dǎo)向、貨幣供應(yīng)量、市場(chǎng)估值水平以及市場(chǎng)情緒等因素的分析,形成對(duì)大類資產(chǎn)收益率在不同市場(chǎng)周期的預(yù)測(cè)和判斷,從而確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具和其他金融工具的投資比例,適度降低組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (二)股票投資策略 本基金使用量化模型構(gòu)建股票組合,主要基于對(duì)股票市場(chǎng)及上市公司相關(guān)數(shù)據(jù)的深度挖掘。具體而言,本基金在量化選股過(guò)程中關(guān)注數(shù)據(jù)主要包括交易數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)和另類數(shù)據(jù)等三大類。 1)交易數(shù)據(jù)。包括個(gè)股及股指不同頻率的成交價(jià)格、成交量、成交額、訂單簿等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及資金流向等衍生指標(biāo)。 2)基本面數(shù)據(jù)。主要包括上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等成長(zhǎng)類數(shù)據(jù),毛利率、凈利率、資產(chǎn)收益率等盈利類數(shù)據(jù),以及市盈率、市凈率、市銷率等估值類數(shù)據(jù)。 3)另類數(shù)據(jù)。包括但不限于上市公司公告、分析師研報(bào)、新聞?shì)浨?、股票社區(qū)中關(guān)于股票的文章和評(píng)論等。 本基金在綜合數(shù)據(jù)可獲得性、建模復(fù)雜程度的基礎(chǔ)上,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)性化的分析處理,形成了一套完善的選股體系,并據(jù)此構(gòu)建股票組合: 1)通過(guò)對(duì)低頻和高頻交易數(shù)據(jù)的深入挖掘,把握當(dāng)前市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)和投資者情緒,從而精選出能夠預(yù)測(cè)未來(lái)超額收益的市場(chǎng)因子。 2)通過(guò)對(duì)上市公司基本面數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析,精選與未來(lái)超額收益率在統(tǒng)計(jì)上顯著相關(guān)的基本面因子。 3)通過(guò)文本分析、聚類分析等方法對(duì)與上市公司相關(guān)的另類非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,精選出能夠預(yù)測(cè)未來(lái)超額收益的因子。 4)將上市公司市場(chǎng)因子、基本面因子以及與另類數(shù)據(jù)相關(guān)的因子標(biāo)準(zhǔn)化后進(jìn)行加權(quán),形成最終的因子綜合得分。 5)按照股票得分高低構(gòu)建投資組合,同時(shí)綜合考慮股票預(yù)期回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)暴露、流動(dòng)性、投資比例限制等因素,采用成熟的優(yōu)化算法對(duì)股票投資組合進(jìn)行優(yōu)化,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合。 (三)債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。 本基金通過(guò)分析未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期管理策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個(gè)券選擇策略等多種策略,獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 (四)股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 (五)國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的進(jìn)行國(guó)債期貨投資,將構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上管理利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值增值。 (六)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金對(duì)資產(chǎn)支持證券的投資,將在基礎(chǔ)資產(chǎn)類型和資產(chǎn)池現(xiàn)金流研究基礎(chǔ)上,分析不同檔次證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,本著風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置,同時(shí)注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總量規(guī)模,對(duì)部分高質(zhì)量的資產(chǎn)支持證券可以采用買入并持有到期策略,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)增值增厚。 (七)權(quán)證投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,采用權(quán)證估值量化模型評(píng)估權(quán)證的內(nèi)在合理價(jià)值,謹(jǐn)慎參與權(quán)證投資。另外,本基金還可利用權(quán)證與標(biāo)的股票之間可能存在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)會(huì),獲取相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),將導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。