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| 基金全稱(chēng) | 南華中證杭州灣區(qū)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007843（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年01月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月23日 / 2.162億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0715億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 南華基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 康冬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證杭州灣區(qū)指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證杭州灣區(qū)指數(shù) |
通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (一)資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類(lèi)資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 (二)目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后,以組合證券進(jìn)行申購(gòu)贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF; (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)的方式投資于目標(biāo)ETF。本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)ETF。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開(kāi)放日申購(gòu)和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 (1)當(dāng)凈申購(gòu)時(shí),本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購(gòu)或買(mǎi)入等; (2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣(mài)出等。 (三)成份股、備選成份股投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制策略,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? (四)債券投資策略 本基金將通過(guò)自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投資組合的債券類(lèi)別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 本基金將通過(guò)相對(duì)價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、可轉(zhuǎn)換債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 (五)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行,以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 (六)金融衍生工具投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 2、國(guó)債期貨投資策略 本基金將充分考慮國(guó)債期貨流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一份基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿 3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去本類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 同時(shí),本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。