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| 基金全稱 | 泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008927（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年06月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年06月30日 / 4.271億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.49億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5221億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+金融機構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券資產(chǎn)(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于目標ETF,方便投資人通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大,并盡快恢復跟蹤偏離度、跟蹤誤差至上述范圍。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 2、目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF有如下兩種方式: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購或贖回目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 3、成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構(gòu)建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將考慮使用其他合理方法進行部分或全部替代。 4、債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù)、對市場利率期限結(jié)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)進行分析檢驗和情景測試,并結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化,綜合考慮債券市場微觀因素如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,形成對債券收益率曲線形態(tài)及其發(fā)展趨勢的判斷,利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高組合收益率。 5、證券公司短期公司債券投資策略 對于證券公司短期公司債券,本基金對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,綜合考慮和分析發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素,確定投資決策。本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,并適當控制債券投資組合整體的久期,防范流動性風險。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產(chǎn)支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選那些經(jīng)風險調(diào)整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 8、其他金融工具投資策略 本基金將基于謹慎原則運用股指期貨、國債期貨等金融工具對基金投資組合進行管理,以控制并降低投資組合風險、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 (1)股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以套期保值和有效管理為目標,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風險暴露,及時調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風險、提高組合的運作效率,并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風險,如大額申購贖回等。 (2)國債期貨投資策略 在風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則適度參與國債期貨投資。本基金參與國債期貨交易以套期保值為主要目的,運用國債期貨對沖風險。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應(yīng)和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風險、對沖關(guān)鍵期限利率波動的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整并提前公告。
本基金屬于ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型基金,其長期平均風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。