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| 基金全稱 | 太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平中債1-3年政策性金融債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009088（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月28日 / 3.001億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5006億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（4次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-1-3年政策性金融債財富(總值)指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金會少量投資于其他債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤待償期在1年-3年(包含1和3年)的標的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的國債等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價技術(shù),進行個券選擇。 1、抽樣復制策略 本基金通過抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 2、替代性策略 當成份債券市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關(guān)聯(lián)方債券等情況導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將通過投資備選成份債券為主,并輔以非成份債券等金融工具來構(gòu)建替代組合進行跟蹤復制。 在正常市場情況下,基金管理人力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份證券面臨違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份證券進行調(diào)整。 3、中小企業(yè)私募債投資策略 針對中小企業(yè)私募債,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時,密切關(guān)注債券的信用風險變化,力爭在控制風險的前提下,獲得較高收益。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 針對資產(chǎn)支持證券,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化具體政策框架下,通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進行風險分析和價值評估后選擇風險調(diào)整收益高的品種進行投資。本基金將嚴格控制產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散,以降低流動性風險。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類和D類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型指數(shù)基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。