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| 基金全稱 | 興銀中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀中證500指數(shù)增強A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010253（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月01日 / 2.640億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2652億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 翁子晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強型指數(shù)基金,在力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年化跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、銀行存款、債券(包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券)、債券回購、股指期貨、股票期權、資產支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)增強型股票基金,采取定量方法進行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,追求獲得超越標的指數(shù)的回報。本基金主要投資于中證500指數(shù)的成份股及備選成份股,為了獲得超越指數(shù)的投資回報,可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎上進行一些優(yōu)化調整,如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份股。 股票投資策略 本基金主要通過定量投資策略,挑選預期收益較高的股票,并根據(jù)預先設置的目標跟蹤誤差、投資限制等條件進行組合優(yōu)化,嚴格將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍之內,并力爭獲取相對標的指數(shù)的超額收益。 (1)指數(shù)增強選股策略 ①量化多因子模型 本基金利用量化多因子模型進行選股。在該分析框架下,股票投資收益來源可以分解為其對各類因子(包括價值、動量、成長、估值等大類)的暴露,以及其自身的特異質風險,并通過對部分因子有選擇的暴露來獲取股票組合相對標的指數(shù)的超額收益。量化多因子模型通過對上市公司的財務數(shù)據(jù)和市場交易數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,挖掘其中可獲取穩(wěn)健超額收益的有效因子,進而對股票在有效因子上進行打分,并按照一定的權重加權,形成股票未來表現(xiàn)的綜合評分,評分越高說明其預期回報越高。本基金將根據(jù)市場的變化,重點關注因子的穩(wěn)定性、收益回撤表現(xiàn),動態(tài)調整模型中的有效因子及相應權重。 ②風險控制模型 追求超額收益的同時,本基金采用風險控制模型,力爭將組合相對標的指數(shù)的跟蹤誤差控制在一定范圍內。在量化多因子模型獲得股票評分的基礎上,本基金將根據(jù)標的指數(shù)的特點嚴格控制行業(yè)偏離以及個股偏離,并在綜合考慮股票評分、投資組合整體風險水平、交易成本、流動性以及投資比例限制等因素的基礎上進行組合權重優(yōu)化。 ③模型的持續(xù)優(yōu)化 量化模型的研究與開發(fā)是一個持續(xù)跟蹤、改進的動態(tài)過程。本基金將根據(jù)市場的變化以及持續(xù)的研究,定期或不定期對量化模型進行修正與調整,不斷提升模型的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能更有效的達成投資目標。 融資及轉融通投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為股票型基金,理論上其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風險收益特征。