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| 基金全稱 | 九泰盈泰量化股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 九泰盈泰量化股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011225（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月18日 / 2.065億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2455億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉開運(yùn) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過量化模型,精選股票進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票),債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對(duì)資本市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷,在評(píng)價(jià)未來一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期回報(bào)。 股票投資策略 本基金采用多層次量化模型,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選取并持有預(yù)期收益較好的行業(yè)和股票構(gòu)成投資組合,充分利用不同模型在不同市場(chǎng)環(huán)境下的適應(yīng)性及其互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 1)行業(yè)輪動(dòng)模型。該模型采用多因素打分的框架,從公司數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)等出發(fā),建立量化模型,評(píng)估行業(yè)的投資價(jià)值和預(yù)期收益;同時(shí),綜合考慮行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度、行業(yè)流動(dòng)性等因素,優(yōu)化投資組合中的行業(yè)權(quán)重配置。該模型主要包括微觀變化模型、中觀配置模型、宏觀輪動(dòng)模型等。 2)多因子選股模型。該模型從上市公司的各項(xiàng)數(shù)據(jù)出發(fā),對(duì)個(gè)股進(jìn)行建模打分,從多個(gè)維度甄選行業(yè)內(nèi)的個(gè)股進(jìn)行配置。該模型主要包括價(jià)值因子、成長因子、質(zhì)量因子、動(dòng)量因子、市場(chǎng)情緒因子、分析師因子、資金流因子等。 上述兩種量化模型自上而下、相互獨(dú)立操作,行業(yè)輪動(dòng)模型確定組合的行業(yè)配置,多因子選股模型確定行業(yè)內(nèi)的個(gè)股權(quán)重。多層次量化模型的好處在于,線性增加策略超額收益的同時(shí),并未增加策略風(fēng)險(xiǎn),適合期貨高貼水下的Alpha+獲取。行業(yè)輪動(dòng)模型中,使用了一些大數(shù)據(jù)策略,在市場(chǎng)上有獨(dú)特門檻,未來持續(xù)性可期。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于股票型證券投資基金,一般情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。