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| 基金全稱 | 同泰滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 同泰滬深300量化增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012911（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月23日 / 2.016億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4430億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬毅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*90%+恒生綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化投資方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,非標(biāo)的指數(shù)成份股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)自上而下的分析,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金主要通過(guò)指數(shù)化的投資方式投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,同時(shí),本基金將基于數(shù)量化投資分析,將投資組合適當(dāng)投資于本基金的非成份股,力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過(guò)研究及跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重,確定本基金投資組合的基本構(gòu)成,并通過(guò)控制投資組合中成份股對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份股權(quán)重的偏離,以控制本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8%。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (2)量化增強(qiáng)策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合,再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。 本基金數(shù)量化投資分析將基于標(biāo)的指數(shù)的編制及調(diào)整方法,參考標(biāo)的指數(shù)成份股的權(quán)重占比,結(jié)合股票市場(chǎng)的短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)、股票的基本面、相對(duì)估值水平以及流動(dòng)性等指標(biāo)進(jìn)行分析,對(duì)組合進(jìn)行持續(xù)調(diào)整及優(yōu)化,從而力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。 除標(biāo)的指數(shù)成份股之外,本基金亦可適當(dāng)投資于一些基本面良好、相對(duì)估值較低、存在明確投資機(jī)會(huì)的非成份股,以及通過(guò)參與新股申購(gòu)等方式提高本基金的收益水平。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并選擇港股市場(chǎng)中具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行一定比例的投資,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的收益增強(qiáng)。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將針對(duì)發(fā)行存托憑證的上市公司基本面進(jìn)行分析,在風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的情況下進(jìn)行適當(dāng)配置,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的收益增強(qiáng)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿效應(yīng),降低因資金申購(gòu)造成基金倉(cāng)位降低所帶來(lái)的跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。