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| 基金全稱 | 同泰滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰滬深300量化增強(qiáng)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012912（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月23日 / 2.016億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1381億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬毅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*90%+恒生綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化投資方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,非標(biāo)的指數(shù)成份股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金主要通過指數(shù)化的投資方式投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,同時,本基金將基于數(shù)量化投資分析,將投資組合適當(dāng)投資于本基金的非成份股,力爭獲得超越標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過研究及跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重,確定本基金投資組合的基本構(gòu)成,并通過控制投資組合中成份股對標(biāo)的指數(shù)中各成份股權(quán)重的偏離,以控制本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (2)量化增強(qiáng)策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合,再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。 本基金數(shù)量化投資分析將基于標(biāo)的指數(shù)的編制及調(diào)整方法,參考標(biāo)的指數(shù)成份股的權(quán)重占比,結(jié)合股票市場的短期市場機(jī)會、股票的基本面、相對估值水平以及流動性等指標(biāo)進(jìn)行分析,對組合進(jìn)行持續(xù)調(diào)整及優(yōu)化,從而力爭實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。 除標(biāo)的指數(shù)成份股之外,本基金亦可適當(dāng)投資于一些基本面良好、相對估值較低、存在明確投資機(jī)會的非成份股,以及通過參與新股申購等方式提高本基金的收益水平。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中具備相對優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行一定比例的投資,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的收益增強(qiáng)。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將針對發(fā)行存托憑證的上市公司基本面進(jìn)行分析,在風(fēng)險收益比較高的情況下進(jìn)行適當(dāng)配置,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的收益增強(qiáng)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)且風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿效應(yīng),降低因資金申購造成基金倉位降低所帶來的跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。