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| 基金全稱 | 中信建投滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投滬深300指數(shù)增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015062（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月27日 / 2.800億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3016億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王鵬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+中證綜合債指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為指數(shù)增強型基金,在力求對滬深300指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,本基金通過數(shù)量化的方法精選個股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強型基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。同時在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對標(biāo)的指數(shù)成分股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運用多因子分析模型和機器學(xué)習(xí)模型構(gòu)建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險,實現(xiàn)超額收益。 (1)多因子模型和機器學(xué)習(xí)模型 本基金的多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析框架,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,包括價值、動量、成長、質(zhì)量、分析師預(yù)期等幾大類因子。采用機器學(xué)習(xí)模型對各類因子的效果進行建模與評價,對各類因子賦予不同的權(quán)重,并對股票組合進行綜合評價,構(gòu)建出投資組合。 公司將根據(jù)市場宏觀環(huán)境、政策、預(yù)期等信息的變化,對模型結(jié)構(gòu)進行動態(tài)調(diào)整,以保證模型能夠緊跟市場環(huán)境,最大程度發(fā)揮效果。 (2)風(fēng)險控制與調(diào)整 本基金為指數(shù)增強型基金,在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險。本基金將根據(jù)投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預(yù)估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況 進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可 不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇 現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不 選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基 準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能 低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有 所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下, 基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行 調(diào)整,并及時公告。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。