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| 基金全稱 | 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017846（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月22日 / 9.393億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.0752億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)金基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬芳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證1000指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證1000指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)中證1000指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股(包括存托憑證、下同)、備選成份股(包括存托憑證、下同)、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債)、地方政府債券、可交換債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要在基準(zhǔn)成份內(nèi)選股,力求在跟蹤指數(shù)的前提下獲取相對(duì)穩(wěn)定的超額收益。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證1000指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得相對(duì)穩(wěn)定的超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并通過(guò)分析投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行評(píng)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。 指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要借鑒國(guó)內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)構(gòu)建量化選股模型,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)超額收益。 (1)量化選股模型 結(jié)合國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期投資規(guī)律,基金管理人依據(jù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)搭建了量化選股模型。本基金的量化選股模型以股票市場(chǎng)的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個(gè)股特性為分析框架,分別對(duì)各類因子構(gòu)建模型綜合評(píng)價(jià),包括但不限于個(gè)股超額、行業(yè)、價(jià)值、動(dòng)量、成長(zhǎng)、質(zhì)量、分析師預(yù)期等各個(gè)維度。采用機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)各個(gè)維度組合因子,進(jìn)而對(duì)股票綜合評(píng)價(jià),構(gòu)建投資組合。 根據(jù)市場(chǎng)宏觀環(huán)境、公司基本面、市場(chǎng)情緒等輸入信息的變化,模型對(duì)輸出結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整,以一定程度上適應(yīng)市場(chǎng)變化。 (2)風(fēng)險(xiǎn)控制與調(diào)整 通常市場(chǎng)情況下,本基金將依據(jù)量化選股模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行組合的構(gòu)建。同時(shí),基金管理人會(huì)通過(guò)對(duì)子模型表現(xiàn)的持續(xù)監(jiān)控,定期和不定期地對(duì)模型迭代優(yōu)化,子模型的迭代優(yōu)化不影響整體組合策略的輸出。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且不損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。