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| 基金全稱 | 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金量化多策略C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017874（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年02月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.84億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.2291億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚加紅、馬芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過數(shù)量化模型合理配置資產(chǎn)權(quán)重、精選個股,在嚴格控制投資風險的前提下力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準發(fā)行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、權(quán)證)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自主開發(fā)的量化風險模型對市場的系統(tǒng)性風險進行判斷,作為股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上大類配置的依據(jù),并隨著各類金融工具風險收益特征的相對變化,動態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。同時,本基金將適時地采用股指期貨對沖策略做套期保值,以達到控制下行風險的目標。 量化選股模型 (1)多因子選股策略 本基金股票部分的構(gòu)建主要采用Alpha多因子選股模型。根據(jù)對中國證券市場運行特征的長期研究,利用長期積累并最新擴展的大量因子信息,引入先進的因子篩選技術(shù),動態(tài)捕捉市場熱點,快速適應(yīng)新的市場環(huán)境,對全市場股票進行篩選,增大組合的超市場收益。本基金在股票投資過程中,強調(diào)投資紀律,降低隨意性投資帶來的風險,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)超越業(yè)績基準的回報。 (2)統(tǒng)計套利策略 本基金通過對股票大量數(shù)據(jù)的回溯研究,用量化統(tǒng)計分析工具找出市場內(nèi)部個股之間的穩(wěn)定性關(guān)系,將套利建立在對歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)之上,估計相關(guān)變量的概率分布進行套利操作。 (3)事件驅(qū)動套利策略 本基金通過挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的時間以及對過往事件的數(shù)據(jù)檢測,獲取時間影響所帶來的超額投資回報。 (4)投資組合優(yōu)化 本基金根據(jù)量化風險模型對投資組合進行優(yōu)化,調(diào)整個股權(quán)重,在控制風險的前提下追求收益最大化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,對上述原則進行修改或調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。