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| 基金全稱 | 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018404（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年05月16日 / 0.102億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0008億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 紀青 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率*80%+中債總指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過量化投資精選股票,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金采用自上而下的富安達多維經濟模型,通過對全球經濟發(fā)展形勢,國內經濟情況及經濟政策、物價水平變動趨勢、資金供求關系和市場估值的分析,結合FED模型,對未來一定時期各大類資產的收益風險變化趨勢做出預測,并據此適時動態(tài)的調整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產之間的配置比例。同時結合富安達擇時量化模型,輔助判斷大類資產配置及權益類資產倉位。 股票投資策略 (1)量化選股策略 本基金將通過量化投資模型構建股票投資組合,包括但不限于量化多因子選股模型、量化行業(yè)配置模型及量化風險控制模型等,力圖通過理性客觀的投資及交易機制,在優(yōu)選基本面質地較為優(yōu)良且預期收益率較高個股的同時,控制組合整體的相對風險,從而形成優(yōu)化后組合。 量化多因子選股模型:該模型依托量化因子篩選框架,覆蓋大量不同維度且具有較為穩(wěn)定選股能力的因子,如財務因子、估值因子、成長因子、動量因子、情緒因子、價量因子等,進一步依據因子在歷史中的相互作用關系,對個股預期收益率表現(xiàn)進行評分。 量化行業(yè)配置模型:該模型以自上而下的方式,綜合宏觀環(huán)境分析、行業(yè)景氣度、趨勢、資金流偏好、擁擠度以及動態(tài)打分等維度構建行業(yè)評分體系。 量化風險控制模型:該模型以控制組合相對波動率及回撤為目標,以控制組合在各種風險因子上的敞口暴露為基礎,同時也疊加對于行業(yè)、個股集中度進行約束等多維度風險控制方式。 組合構造整體框架以上述模型交叉作用為基礎,優(yōu)化結果以組合預期收益表現(xiàn)得分較高、優(yōu)選行業(yè)有側重且組合整體風險可控為目標,并進一步應用量化工具進行優(yōu)化交易、投后管理及績效分析等。 量化投資模型的運用是一個需要持續(xù)驗證與優(yōu)化的動態(tài)過程?；鸸芾砣藢⒏鶕罄m(xù)市場的變化及量化投資模型開發(fā)的進展,對量化投資模型進行復盤與查驗,并對模型涉及的因子、策略和架構進行動態(tài)調整,不斷優(yōu)化模型的有效性與穩(wěn)定性。 (2)存托憑證的投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 可轉換債券及可交換債券投資策略 本基金可投資于可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權,比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權債券的債券價值和權益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;權益價值方面仔細開展對含權債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期,此外還需結合對含權條款的研究綜合判斷內含期權的價值。本基金力爭在市場低估該類債券價值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進行股指期貨和國債期貨投資前將建立股指期貨和國債期貨投資決策小組,負責股指期貨和國債期貨的投資管理的相關事項,同時針對股指期貨和國債期貨投資管理制定決策流程和風險控制等制度,并經基金管理人董事會批準后執(zhí)行。 (3)股票期權的投資策略 基金管理人在進行股票期權投資前將建立股票期權投資決策小組,負責股票期權投資管理的相關事項。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨、國債期貨和股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 融資的投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金在充分分析債券市場宏觀情況及利率政策的基礎上,采取自上而下的策略構造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過對宏觀經濟運行情況、財政政策、貨幣政策等變量的分析,預測市場利率水平的趨勢變化,據此確定債券組合的整體久期以及可以調整的范圍; (2)結合收益率曲線的預測,采取期限結構配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,確定長、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據發(fā)債主體的經營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。