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| 基金全稱 | 西藏東財(cái)中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東財(cái)高端制造增強(qiáng)E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020987（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月12日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1775億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東財(cái)基金 | 基金托管人 | 光大證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊路煒 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證高端裝備制造指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過(guò)參考標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過(guò)控制投資組合中成份股對(duì)標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,以控制跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整,或預(yù)期成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 指數(shù)增強(qiáng)策略主要借鑒國(guó)內(nèi)外成熟的組合投資策略,運(yùn)用數(shù)量化的策略體系構(gòu)建投資組合,實(shí)現(xiàn)在偏離度控制的基礎(chǔ)上獲取超額收益,主要包括多因子選股策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化策略?；鸾?jīng)理通過(guò)考察市場(chǎng)風(fēng)格的變化趨勢(shì),可選擇適宜的策略進(jìn)行配置。 1)多因子選股策略 本基金的多因子選股策略通過(guò)對(duì)上市公司的股價(jià)走勢(shì)、財(cái)務(wù)報(bào)告、賣方分析師研究報(bào)告、大數(shù)據(jù)輿情及投資者行為等信息的跟蹤,綜合測(cè)試各類因子在股票長(zhǎng)期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,構(gòu)建價(jià)值因子、盈利因子、成長(zhǎng)因子、動(dòng)量因子、流動(dòng)性因子、投資者行為及大數(shù)據(jù)輿情數(shù)據(jù)因子等幾大類因子。基金經(jīng)理可依據(jù)特定因子在個(gè)股選擇上的有效性及因子間的相關(guān)性,并且基于市場(chǎng)狀態(tài),進(jìn)行股票篩選,構(gòu)建和優(yōu)化投資組合,通過(guò)對(duì)投資組合進(jìn)行定期或不定期調(diào)整,在合理的偏離度水平下追求超額收益。 2)事件驅(qū)動(dòng)策略 事件驅(qū)動(dòng)策略是通過(guò)分析特定事件對(duì)上市公司價(jià)值和股價(jià)表現(xiàn)的影響,獲取特定事件影響所帶來(lái)的投資回報(bào)。基金經(jīng)理可根據(jù)對(duì)特定事件的定性和定量分析,調(diào)整成份股及個(gè)股權(quán)重,從而優(yōu)化組合獲得超額收益的能力。 3)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。本基金將根據(jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的偏離度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8.00%。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)以及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本基金將本著謹(jǐn)慎原則參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位降低帶來(lái)的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)增厚基金投資收益。 其他 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。同時(shí),本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型基金,跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。