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| 基金全稱 | 中泰紅利量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021167（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月04日 / 0.447億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1203億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 鄒巍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于紅利主題相關優(yōu)質上市公司,通過數(shù)量化模型精選個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及中國證監(jiān)會允許投資的其他債券)、資產支持證券、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金還可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金根據(jù)紅利主題相關指標構建紅利主題股票池,通過數(shù)量化方法對池內股票進行進一步篩選并賦權,構建基金投資組合。首先,通過紅利主題指標篩選符合條件的股票作為備選股票池;其次,利用數(shù)量化模型,對紅利主題股票的風險收益來源進行分類;最后,按照相關性構造低波動、分散化的投資組合。 股票投資策略 (1)紅利主題界定 本基金重點投資于分紅較為穩(wěn)定、股息率較高的上市公司,本基金所定義的紅利主題相關股票是指滿足以下第1)項和第2)項中任一項條件且同時滿足第 3)項條件的上市公司發(fā)行的股票: 1)中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股; 2)在過去兩年中,至少有一年實施分紅且股息率處于市場前50%; 3)上市公司基本面健康、經營情況良好、盈利能力穩(wěn)定、具有持續(xù)分紅能力、行業(yè)內具有良好的中長期競爭力。 未來隨著政策、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或者行業(yè)準則等發(fā)生變化,紅利主題相關上市公司可能會發(fā)生變動?；鸸芾砣丝稍诼男羞m當程序后,對上述主題界定的標準進行動態(tài)調整。 (2)利用數(shù)量化模型構建投資組合 1)因子分析 本基金基于股票的各項歷史數(shù)據(jù),對紅利主題股票所屬行業(yè)、價值、成長、趨勢、情緒、分析師預期等方面的因子在不同市場環(huán)境下對個股波動的影響進行統(tǒng)計分析,找到可能影響股票波動的因子。 2)模型的構建 在按類別分析的基礎上,本基金進一步利用統(tǒng)計分析建立單個因子與波動關系,即因子預測能力,篩選出個股波動解釋能力更強的因子來構建多因子量化模型。 本基金將主要依據(jù)多因子量化模型的運行結果來進行組合的構建,并進一步利用自主開發(fā)的聚類算法模型,對股票進行聚類分析,并最終把股票劃分成不同的類別。在此基礎上,基金管理人將根據(jù)股息率水平和交易成本水平,采用成熟的優(yōu)化算法對股票投資組合進行優(yōu)化,實現(xiàn)不同類別的分散化和低波動的目標。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權后的各類基金份額凈值自動轉為該類基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金是股票型基金,其預期風險與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。