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| 基金全稱 | 中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501061（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年08月30日 / 2.746億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.68億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.3405億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 耿帥軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證中金優(yōu)選300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證中金優(yōu)選300指數(shù) |
本基金跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、股票期權、同業(yè)存單、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照標的指數(shù)的成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。 當成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 股票投資策略 1、投資組合構建 本基金通過完全復制策略進行被動式指數(shù)化投資,根據(jù)標的指數(shù)成份股的基準權重構建股票資產組合。在初始建倉期或者為申購資金建倉時,本基金按照標的指數(shù)各成份股所占權重逐步買入。在買入過程中,本基金采取相應的交易策略降低建倉成本,力求跟蹤誤差最小化。在投資運作過程中,本基金以標的指數(shù)權重為標準配置個股,并根據(jù)成份股構成及其權重的變動進行動態(tài)調整。 2、投資組合調整 (1)定期調整 本基金所構建的投資組合將定期根據(jù)所跟蹤標的指數(shù)成份股的調整進行相應的跟蹤調整。標的指數(shù)的樣本股每年定期調整,指數(shù)調整方案公布后,本基金將及時對現(xiàn)有組合的構成進行相應的調整,若成分股的集中調整短期內會對跟蹤誤差產生較大影響,將采用逐步調整的方式。 (2)不定期調整 1)根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權變動而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; 2)根據(jù)基金申購贖回情況,調整股票投資組合,以有效跟蹤標的指數(shù); 3)當標的指數(shù)成份股因停牌、流動性不足等因素導致基金無法按照指數(shù)權重進行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關股票進行適當?shù)奶娲? (3)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調整。 (4)股票替代 通常情況下,本基金根據(jù)標的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權重確定成份股票的買賣數(shù)量。但在如標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足或停牌、標的指數(shù)成份股因法律法規(guī)的相關規(guī)定而為本基金限制投資的股票等特殊情況下,本基金可以選擇其他股票或股票組合對標的指數(shù)中的成份股進行替換。 在選擇替代股票時,為盡可能的降低跟蹤誤差,本基金將采用定性與定量相結合的方法,在對替代股票與被替代股票的基本面、股價技術面等指標進行相關性分析的基礎上,優(yōu)先從標的指數(shù)成份股及備選成份股中選擇基本面良好,流動性充裕的股票進行替代投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金投資參與轉融通證券出借業(yè)務,將按照風險管理的原則,結合投資目標、比例限制、流動性情況、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與轉融通出借業(yè)務的投資時機和投資比例。本基金通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策進行分析,積極主動的預測未來的利率趨勢,選擇風險調整后的收益高的品種進行參與,實現(xiàn)轉融通證券出借業(yè)務對基金資產的最優(yōu)貢獻。在投資過程中,本基金將嚴格控制轉融通證券出借業(yè)務的流動性風險和采用約定申報方式的信用風險管理,根據(jù)借券公司的分類評級、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,選擇對手方,結合適度分散出借個股、出借期限和出借對手的理念方法,構造和優(yōu)化組合,分散風險。 資產支持證券投資策略 本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國內資產支持證券品種的發(fā)展,將通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現(xiàn)金流變化,制定周密的投資策略。在具體投資過程中,重點關注標的證券發(fā)行條款、基礎資產的類型,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,加強對未來現(xiàn)金流穩(wěn)定性的分析。本基金將嚴格控制資產支持證券的總量規(guī)模,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,實現(xiàn)資產支持證券對基金資產的最優(yōu)貢獻。 權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具。在進行權證投資時,基金管理人將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進行權證投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權證資產的收益性、流動性及風險性特征,通過資產配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資。 股指期貨投資策略 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在進行股指期貨投資時,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的定量化研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,并與現(xiàn)貨資產進行匹配。本基金通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數(shù)的擬合效果進行及時、有效地調整,提高投資組合的運作效率。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 可轉換債券投資策略 在分析宏觀經濟運行特征并對各類市場大勢做出判斷的前提下,本基金對可轉債所對應的基礎股票進行分析和研究,從行業(yè)選擇和個券選擇兩方面進行全方位的評估,對盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉債進行重點關注,對可轉債投資價值進行有效的評估,選擇投資價值較高的個券進行投資。 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,參與債券投資,其投資目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,降低跟蹤誤差。 1、利率策略 本基金通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策進行分析,積極主動的預測未來的利率趨勢。根據(jù)相關因素的研究判斷調整組合久期。如果預期利率下降,本基金將增加組合的久期;反之,如果預期利率上升,本基金將縮短組合的久期。 2、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)國債、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券和中期票據(jù)等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,增持價值被相對低估的債券板塊,減持價值被相對高估的債券板塊,借以取得較高收益。 3、信用債券投資策略 本基金將根據(jù)國民經濟運行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,進行個債的精選,結合適度分散的行業(yè)配置策略,構造和優(yōu)化組合。
1、由于本基金A類基金份額和B類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在登記結算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。本基金場內收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅:登記在證券登記系統(tǒng)的場內基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型證券投資基金和混合型證券投資基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。