掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900019（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.6102億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天穎 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上,力爭滿足客戶對(duì)于短期固定周期的資金配置和保值增值的需求。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券逆回購、同業(yè)存單、銀行存款,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將密切關(guān)注債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)和定價(jià)模型,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本集合計(jì)劃采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 1、資產(chǎn)配置策略 (1)平均久期配置 本集合計(jì)劃通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,判斷債券市場對(duì)上述變量和政策的反應(yīng),并據(jù)此對(duì)債券組合的平均久期進(jìn)行調(diào)整,提高債券組合的總投資收益。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本集合計(jì)劃對(duì)債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,選擇確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,配置各期限固定收益品種的比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 (3)類屬配置 本集合計(jì)劃對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 2、利率品種的投資策略 本集合計(jì)劃對(duì)國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對(duì)國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本集合計(jì)劃對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。 3、信用品種的投資策略與信用風(fēng)險(xiǎn)管理 本集合計(jì)劃對(duì)金融債、企業(yè)債、公司債和短期融資券等信用品種采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本集合計(jì)劃在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化分析方法對(duì)信用產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,對(duì)利差走勢及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指本集合計(jì)劃運(yùn)用行業(yè)研究方法和公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃投資資產(chǎn)支持證券以一級(jí)市場申購為主,二級(jí)市場交易為輔。通過對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,根據(jù)估值模型對(duì)ABS產(chǎn)品進(jìn)行更為精準(zhǔn)的定價(jià),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的增厚本集合計(jì)劃的收益。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計(jì)劃A類、B類和C類計(jì)劃份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型集合計(jì)劃和混合型集合計(jì)劃,高于貨幣市場型集合計(jì)劃。