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| 基金全稱 | 中信證券量化優(yōu)選股票型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 中信證券量化優(yōu)選C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900030（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月22日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 1.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2365億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經理人 | 魏孛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃通過量化模型,合理配置資產權重,精選個股,堅持價值和成長為核心的長期穩(wěn)健型投資,在充分控制投資風險的前提下,力求并創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的相對收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)權益類資產投資策略 量化模型的目標是減少人為情緒影響,大批量客觀監(jiān)控全市場個股的投資機會,構建和持有能夠長期穩(wěn)健增強市場寬基指數(shù)同時能夠容納大規(guī)模資金的股票組合,最終實現(xiàn)長期穩(wěn)健的指數(shù)增強目標。 組合構建方法與流程: (1)通過基本面及市場交易數(shù)據(jù)構建初選股票池,并通過對因子前一段時間表現(xiàn)動態(tài)調整每個因子在選股模型中的權重; (2)通過選股模型對股票進行打分,為避免部分因子受行業(yè)特性影響,打分機制采用全市場打分和行業(yè)內打分相結合的方式,最終篩選出得分最高的股票池。 (3)通過風險模型對高分股票池進行相對于指數(shù)的跟蹤誤差的控制,主要限制組合相對指數(shù)的風險暴露和行業(yè)暴露,計算個股權重,達到在合理跟蹤誤差范圍內增強指數(shù)收益的效果。 (二)債權類資產投資策略 本集合計劃的債權類資產投資主要分為: 1、流動性管理 首先根據(jù)集合計劃的合同約定、整體資產配置和客戶退出規(guī)模的預期,確定高流動性債券資產的基本規(guī)模,選擇信用好、期限短的高等級債券為主要投資對象。 2、積極的債券投資策略 (1)控制信用風險。根據(jù)安全性、收益率和流動性匹配的原則,對國債、政策性金融債和有擔保的企業(yè)債等高等級債券進行重點投資,對沒有擔保的企業(yè)債、短期融資券嚴格控制投資規(guī)模和持倉時間,嚴格控制債券投資的信用風險。 (2)基于利率預期的類別配置。本集合計劃將合理配置固定利率和浮動利率債券的投資比例。預期利率水平將上升時,相對于固定利率債券,投資于浮動利率債券所獲收益更大;反之,如果預期利率水平下降,則應投資于固定利率債券。 (3)尋求套利機會。本集合計劃管理人將通過有效策略尋找不同類型債券、同類債券在不同市場上的套利機會。 3、可轉債投資策略 本集合計劃管理人主要投資于那些債性強、轉債條款好、基礎股票具有可持續(xù)競爭能力和成長性的可轉債。 對于可分離轉債,嚴格遵守認股權證的投資規(guī)模限制,按照穩(wěn)健原則分別評估認股權證價值和企業(yè)債價值,在可分離轉債整體預期評估價值高于本金的基礎上對可分離轉債進行價值投資。 4、資產支持證券投資策略 本集合計劃投資資產支持證券以一級市場申購為主,二級市場交易為輔。通過對標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,根據(jù)估值模型對ABS產品進行更為精準的定價,在控制風險的前提下盡可能的增厚本集合計劃的收益。 (三)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本集合計劃在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。 2、國債期貨投資策略 本集合計劃在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計劃A類計劃份額不收取銷售服務費,而C類計劃份額收取銷售服務費,各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上集合計劃收益分配原則,此項調整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網站公告。
本集合計劃為股票型集合計劃,其風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。