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| 基金全稱 | 國(guó)海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970041（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2012年07月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月23日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月24日） | 份額規(guī)模 | 0.0164億份（截止至：2025年02月21日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 石雨萌 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,謀求本集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、信用風(fēng)險(xiǎn)、證券市場(chǎng)估值水平等因素,從經(jīng)濟(jì)周期的角度判斷經(jīng)濟(jì)形勢(shì),并根據(jù)各類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在本集合計(jì)劃的投資范圍內(nèi),確定各類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本集合計(jì)劃將利用多因子策略研究框架,找到優(yōu)質(zhì)股票的共性(比如低估值、高成長(zhǎng)、超預(yù)期、盈利穩(wěn)定等),篩選出能持續(xù)穩(wěn)定跑贏中證500指數(shù)的股票組合,并利用多種風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)優(yōu)化投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn),在可控的風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)力爭(zhēng)獲取較高收益。多因子模型因子主要包括價(jià)值(value)、動(dòng)量(momentum)、成長(zhǎng)(growth)、情緒(sentiment)、質(zhì)量(quality)等。 債券投資策略 本集合計(jì)劃管理人在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣及財(cái)政政策研究的基礎(chǔ)上,以預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率的走勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系為核心,結(jié)合收益率期限結(jié)構(gòu)和利差分析,來(lái)構(gòu)建債券組合,在運(yùn)作過(guò)程中將實(shí)施積極的、動(dòng)態(tài)的債券投資組合管理,獲取較高的債券組合收益。 (1)利率策略。本集合計(jì)劃通過(guò)全面研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測(cè)貨幣及財(cái)政政策等的取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以此來(lái)確定債券投資組合的綜合持有期限。 (2)類屬配置策略。通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,對(duì)不同類型債券品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢(shì),評(píng)定不同債券類屬的相對(duì)投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 (3)單個(gè)券種選擇。本集合計(jì)劃將對(duì)影響個(gè)別債券定價(jià)的流動(dòng)性、市場(chǎng)供求、信用風(fēng)險(xiǎn)、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。在風(fēng)險(xiǎn)收益特征等方面對(duì)組合進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化,以達(dá)到在相同期限和類屬的條件下,更進(jìn)一步降低組合風(fēng)險(xiǎn),提高組合收益的目的。 股指期貨投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行交易,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本集合計(jì)劃將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化,并通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時(shí),集合計(jì)劃管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理,考慮選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為股票型集合計(jì)劃,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、債券型基金和債券型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。