掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 國海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970042（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2012年07月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月23日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月24日） | 份額規(guī)模 | 0.4768億份（截止至：2025年02月21日） |
| 基金管理人 | 國海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 石雨萌 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保障必要流動性的前提下,謀求本集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構債券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過綜合分析國內外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、信用風險、證券市場估值水平等因素,從經(jīng)濟周期的角度判斷經(jīng)濟形勢,并根據(jù)各類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的預期收益和預期風險特征,在本集合計劃的投資范圍內,確定各類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本集合計劃將利用多因子策略研究框架,找到優(yōu)質股票的共性(比如低估值、高成長、超預期、盈利穩(wěn)定等),篩選出能持續(xù)穩(wěn)定跑贏中證500指數(shù)的股票組合,并利用多種風險控制技術優(yōu)化投資組合的收益與風險,在可控的風險承受范圍內力爭獲取較高收益。多因子模型因子主要包括價值(value)、動量(momentum)、成長(growth)、情緒(sentiment)、質量(quality)等。 債券投資策略 本集合計劃管理人在宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣及財政政策研究的基礎上,以預測未來市場利率的走勢和債券市場供求關系為核心,結合收益率期限結構和利差分析,來構建債券組合,在運作過程中將實施積極的、動態(tài)的債券投資組合管理,獲取較高的債券組合收益。 (1)利率策略。本集合計劃通過全面研究國民經(jīng)濟運行狀況,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,預測貨幣及財政政策等的取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,在此基礎上預測金融市場利率水平變動趨勢,以此來確定債券投資組合的綜合持有期限。 (2)類屬配置策略。通過對債券市場收益率期限結構進行分析,對不同類型債券品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 (3)單個券種選擇。本集合計劃將對影響個別債券定價的流動性、市場供求、信用風險、票息及付息頻率、稅賦、含權等因素進行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。在風險收益特征等方面對組合進行進一步的優(yōu)化,以達到在相同期限和類屬的條件下,更進一步降低組合風險,提高組合收益的目的。 股指期貨投資策略 本集合計劃將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本集合計劃將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時,集合計劃管理人將密切關注流動性對標的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,結合信用研究和流動性管理,考慮選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為股票型集合計劃,理論上其風險收益水平高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃、債券型基金和債券型集合計劃、混合型基金和混合型集合計劃。