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| 基金全稱(chēng) | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970073（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月08日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.82億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6017億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏江 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃通過(guò)優(yōu)選具有高成長(zhǎng)性的股票,嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具。 此外,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃采用多因子量化模型,以成長(zhǎng)因子為主,輔之以估值、盈利質(zhì)量、分析師預(yù)期等基本面因子,優(yōu)選具有高成長(zhǎng)性的股票構(gòu)成投資組合,此外通過(guò)量化手段嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票投資策略 本集合計(jì)劃股票投資組合的構(gòu)建以國(guó)際通行的多因子模型為基礎(chǔ)框架,并根據(jù)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、交易成本、投資限制的情況擇機(jī)進(jìn)行組合優(yōu)化。即,本集合計(jì)劃股票組合的構(gòu)建包括多因子模型和組合優(yōu)化模型兩個(gè)部分。 A、多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架,在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測(cè),形成股票超額收益的預(yù)測(cè)結(jié)果。本集合計(jì)劃根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,尋找適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的長(zhǎng)期有效的因子,構(gòu)建多因子模型進(jìn)行選股。本集合所采用的多因子alpha模型立足于價(jià)值投資基本邏輯和行為金融相關(guān)理論,以成長(zhǎng)因子為主,輔之以估值、盈利質(zhì)量、分析師預(yù)期等基本面因子,優(yōu)選出具有高成長(zhǎng)的股票構(gòu)成投資組合。 B、組合優(yōu)化模型 管理人根據(jù)中國(guó)股票市場(chǎng)特征,研發(fā)了一套針對(duì)A股的風(fēng)險(xiǎn)控制模型,在此模型基礎(chǔ)上,綜合考慮組合行業(yè)偏離、風(fēng)格偏離、個(gè)股偏離、交易成本、投資比例限制等因素優(yōu)化投資組合,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的優(yōu)化投資組合。 現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)對(duì)政策調(diào)控和資金面的精確把握,結(jié)合股票和債券資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置,并充分考慮集合計(jì)劃資產(chǎn)的流動(dòng)性要求,獲得現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的穩(wěn)定收益,同時(shí)為集合計(jì)劃的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置提供有效的緩沖。 金融衍生品投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實(shí)現(xiàn)本集合的投資目標(biāo)。 股票期權(quán)為本集合計(jì)劃輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下投資于流動(dòng)性好、交易活躍、估值合理的股票期權(quán)合約,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,有利于集合計(jì)劃資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。紅利再投資份額不視為申購(gòu); 3、集合計(jì)劃收益分配后各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類(lèi)、C類(lèi)份額的銷(xiāo)售費(fèi)用收取方式存在不同,各類(lèi)別集合計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類(lèi)別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金和股票型集合計(jì)劃。