| 投資目標(biāo) |
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 |
| 投資理念 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券以外的國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括金融債券、國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),不投資可轉(zhuǎn)債(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交債,也不投資國(guó)債期貨等衍生品工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 |
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
資產(chǎn)配置策略
本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
債券投資策略
本基金通過(guò)抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。
對(duì)于非成份券的債券,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類(lèi)屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過(guò)債券回購(gòu)融入資金,然后買(mǎi)入收益率更高的債券以獲得收益。
本基金所投信用債的信用評(píng)級(jí)應(yīng)在AA+級(jí)及以上。其中,投資于信用評(píng)級(jí)在AAA級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評(píng)級(jí)在AA+級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評(píng)級(jí)是指該債券發(fā)行人委托的國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用類(lèi)債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,使用主體信用評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同,或沒(méi)有對(duì)應(yīng)信用評(píng)級(jí)的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 |
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán);
2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;
3、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。
本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
