| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強A |
| 基金代碼 | 023842（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月18日 | 成立日期 | 2025年11月24日 |
| 成立規(guī)模 | 2.531億份 | 資產規(guī)模 | 0.99億份（截止至：2025年11月24日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 董梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
董梁先生:中國香港,美國密歇根大學材料科學博士,2003年12月加入UNXInc任分析師,2005年3月加入美國巴克萊環(huán)球投資(BarclaysGlobalInvestors)任高級研究員、基金經理,2009年8月加入瑞士信貸(Credit-Suisse)任自營交易員,2011年1月加入信達國際任執(zhí)行董事、基金經理,2012年8月加入華安基金管理有限公司,任系統(tǒng)化投資部量化投資總監(jiān)、基金經理,2015年1月加入香港啟智資產管理有限公司(ZentificInvestmentManagement)任投資部基金經理,2017年9月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任創(chuàng)金合信春來回報一年期定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2019年06月13日至2020年06月22日),創(chuàng)金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2019年09月25日至2020年10月21日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經理(2019年07月05日至2021年12月01日),創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2019年12月27日至2022年03月29日),創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2020年08月26日至2023年06月29日),創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票型證券投資基金基金經理(2023年06月27日至2024年07月23日),現(xiàn)任首席量化投資官、量化指數部負責人,創(chuàng)金合信滬深300指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2018年11月19日起任職),創(chuàng)金合信中證1000指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2019年07月05日起任職),創(chuàng)金合信量化多因子股票型證券投資基金基金經理(2019年07月05日起任職),創(chuàng)金合信中證500指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2019年07月05日起任職),創(chuàng)金合信港股通量化股票型證券投資基金基金經理(2021年01月11日起任職),創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數發(fā)起式證券投資基金基金經理(2022年03月29日起任職),創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強型證券投資基金基金經理(2023年03月01日起任職),創(chuàng)金合信北證50成份指數增強型證券投資基金基金經理(2023年12月29日起任職),創(chuàng)金合信均益量化選股混合型證券投資基金基金經理(2024年06月27日起任職)。曾任創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 27天 | 0.48% |
| 023842 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 27天 | 0.53% |
| 022900 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又8天 | 6.84% |
| 020225 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又177天 | 26.66% |
| 020224 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又177天 | 27.61% |
| 019993 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數增強A | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又358天 | 58.34% |
| 019994 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數增強C | 指數型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又358天 | 57.41% |
| 018473 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票A | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
| 018474 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票C | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
| 017412 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強A | 指數型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又296天 | 39.85% |
| 017413 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強C | 指數型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又296天 | 38.87% |
| 005561 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數A | 指數型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又268天 | 40.04% |
| 005562 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數C | 指數型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又268天 | 39.00% |
| 007354 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 4年又345天 | 1.53% |
| 007357 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 4年又345天 | -2.43% |
| 009513 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票A | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 4.12% |
| 009514 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票C | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 2.63% |
| 008768 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -5.31% |
| 008769 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -6.37% |
| 002463 | 創(chuàng)金合信價值紅利混合A | 混合型-靈活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 25.55% |
| 005404 | 創(chuàng)金合信價值紅利混合C | 混合型-靈活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 24.49% |
| 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又171天 | 84.60% |
| 003647 | 創(chuàng)金合信中證1000指數增強C | 指數型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又171天 | 109.12% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 51.33% |
| 003646 | 創(chuàng)金合信中證1000指數增強A | 指數型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又171天 | 112.05% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 54.31% |
| 003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 61.43% |
| 003865 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又171天 | 104.64% |
| 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又171天 | 83.32% |
| 003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 69.90% |
| 002210 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又171天 | 114.89% |
| 005799 | 創(chuàng)金合信春來回報A | 混合型-偏債 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 創(chuàng)金合信春來回報C | 混合型-偏債 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 002315 | 創(chuàng)金合信滬深300指數增強C | 指數型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又34天 | 92.60% |
| 002310 | 創(chuàng)金合信滬深300指數增強A | 指數型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又34天 | 93.48% |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 指數型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 37.90% |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 指數型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 36.80% |
 | |
| 姓名 | 孫悅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
孫悅先生:中國國籍,北京大學金融碩士,2017年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任量化指數與國際部研究員、投資經理,創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數發(fā)起式證券投資基金基金經理(2020年09月09日至2021年02月22日),創(chuàng)金合信量化多因子股票型證券投資基金基金經理(2021年07月09日至2022年07月20日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經理(2021年02月26日至2022年12月14日),創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年07月19日至2023年06月29日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經理(2023年09月12日至2024年06月26日),現(xiàn)任創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數發(fā)起式證券投資基金基金經理(2020年09月09日起任職),創(chuàng)金合信港股通量化股票型證券投資基金基金經理(2021年01月19日起任職),創(chuàng)金合信中證1000指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年07月09日起任職),創(chuàng)金合信滬深300指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年07月19日起任職),創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合型證券投資基金(QDII)基金經理(2023年11月24日起任職),創(chuàng)金合信均益量化選股混合型證券投資基金基金經理(2024年06月27日起任職),創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金基金經理(2024年12月03日起任職),兼任投資經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 27天 | 0.48% |
| 023842 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 27天 | 0.53% |
| 022900 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又8天 | 6.84% |
| 021975 | 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又18天 | 7.27% |
| 021976 | 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又18天 | 6.59% |
| 020225 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又177天 | 26.66% |
| 020224 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又177天 | 27.61% |
| 012379 | 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又28天 | 24.20% |
| 012380 | 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又28天 | 22.93% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.15% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.66% |
| 002310 | 創(chuàng)金合信滬深300指數增強A | 指數型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又156天 | 0.14% |
| 009513 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票A | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -14.29% |
| 009514 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票C | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -15.13% |
| 002315 | 創(chuàng)金合信滬深300指數增強C | 指數型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又156天 | -0.30% |
| 003865 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 3.99% |
| 003647 | 創(chuàng)金合信中證1000指數增強C | 指數型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又166天 | 29.04% |
| 002210 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 4.80% |
| 003646 | 創(chuàng)金合信中證1000指數增強A | 指數型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又166天 | 30.21% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -16.12% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -17.35% |
| 007354 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又337天 | 1.41% |
| 007357 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又337天 | -2.54% |
| 005562 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數C | 指數型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又104天 | 79.17% |
| 005561 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數A | 指數型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又104天 | 81.06% |
| 005567 | 創(chuàng)金合信MSCI中國A股A | 指數型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.31% |
| 005568 | 創(chuàng)金合信MSCI中國A股C | 指數型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.20% |
 | |
| 姓名 | 李添峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
李添峰先生:中國國籍,中國人民大學理學碩士,2012年加入國海證券股份有限公司,歷任證券資產管理分公司量化投資研究員、產品經理。2015年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任產品研發(fā)部產品經理、指數策略投資研究部投資經理、組合風險研究與服務部投資風險研究員、量化指數與國際部投資經理,創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2022年03月29日至2022年12月27日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經理(2023年09月12日至2024年06月26日),創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票型證券投資基金基金經理(2023年06月27日至2024年07月23日),現(xiàn)任量化指數部總監(jiān)助理,創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2021年11月16日起任職),創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強型證券投資基金基金經理(2023年03月01日起任職),創(chuàng)金合信中證500指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2023年03月04日起任職)?，F(xiàn)任創(chuàng)金合信聚鑫債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 27天 | 0.48% |
| 023842 | 創(chuàng)金合信中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 27天 | 0.53% |
| 012317 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 206天 | 3.82% |
| 012318 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 206天 | 3.82% |
| 021846 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券E | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 206天 | 3.52% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.15% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.66% |
| 018474 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票C | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
| 018473 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票A | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
| 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2023-03-04 | 至今 | 2年又293天 | 19.83% |
| 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2023-03-04 | 至今 | 2年又293天 | 19.49% |
| 017412 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強A | 指數型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又296天 | 39.85% |
| 017413 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強C | 指數型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又296天 | 38.87% |
| 008768 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A | 股票型 | 2022-03-29 | 2022-12-28 | 274天 | -0.84% |
| 008769 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C | 股票型 | 2022-03-29 | 2022-12-28 | 274天 | -1.29% |
| 003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又36天 | -8.17% |
| 003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又36天 | -11.14% |
| 投資目標 | 本基金為指數增強型股票基金,采取定量方法進行組合管理,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數增強型股票基金,采取定量方法進行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。 本基金運作過程中,當指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或停牌風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金股票投資組合的構建以國際通行的多因子模型為基礎框架,并根據預先設定的風險預算、交易成本、投資限制等時機情況的需要進行組合優(yōu)化。即,本基金股票組合的構建包括多因子模型和投資組合優(yōu)化兩個部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進而根據因子收益的預測,形成股票超額收益的預測結果。本基金根據國內證券市場的實際情況,在實證檢驗的基礎上,尋找適合國內市場的因子組合。本基金所采用的多因子模型主要運用包括價值、質量、動量、市場預期等類型的基本因子,并將根據市場狀態(tài)的變化和因子研究的更新結論,對多因子模型及其所采用的具體因子進行適度調整。在此基礎上,基金管理人將根據市場環(huán)境的變化,綜合因子的實際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進行前瞻性研判,適時調整各因子類別的具體組合及權重。 (2)投資組合優(yōu)化模型 在形成股票投資組合的具體結構時,本基金將采取基于風險預算框架、結合交易成本控制的投資組合優(yōu)化模型。具體而言,根據多因子模型的超額收益預測結果,基金管理人將綜合考慮股票超額收益預測值、投資組合整體風險水平、交易成本、沖擊成本、流動性以及投資比例限制等因素,通過主動投資組合優(yōu)化器,構建風險調整后的最優(yōu)投資組合。 港股通標的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”的個股精選策略,結合公司基本面、相關行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行,在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生產品投資/交易策略 (1)股指期貨交易策略。本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)交易目標。 (2)股票期權投資策略。本基金參與股票期權交易應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。 (3)國債期貨交易策略。為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的交易。 (4)信用衍生品投資策略。本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風險管理,更好地達到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風險敞口。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的情況下,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資與轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、出借證券流動性等因素的基礎上合理確定范圍、期限和比例,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 資產支持證券投資策略 本基金運用定量及定性的分析方法對資產支持證券的利率風險、資產池信用風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券及可交換債券同時具有債券、股票和期權的相關特性,結合了股票的長期增長潛力和債券的相對安全、收益固定的優(yōu)勢,并有利于從資產整體配置上分散利率風險并提高收益水平。本基金將重點從債券的內在債券價值(如票面利息、利息補償及無條件回售價格)、保護條款的適用范圍、期權價值的大小、基礎股票的質地和成長性、基礎股票的流通性等方面進行研究,充分發(fā)掘投資價值,并積極尋找各種套利機會,以獲取更高的投資收益。 債券投資策略 本基金結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹的研究發(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可每月進行分紅評估并根據實際情況制定收益分配方案,具體分配方案以公告為準;基金合同生效滿6個月后,若在每年度最后一個交易日收盤后,本基金每10份基金份額可供分配利潤金額高于0.1元(含),則基金份額須進行收益分配,且每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿6個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應的可供分配利潤或將不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數類似的風險收益特征。 本基金除可投資A股外,還可通過港股通機制投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |