| 基金全稱 | 安信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C |
| 基金代碼 | 023909（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C(023909) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 施榮盛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-29 |
施榮盛先生:中國國籍,博士研究生/經(jīng)濟學博士。2013年7月加入東方證券資產(chǎn)管理有限公司任量化投資部研究員,2014年9月加入安信基金管理有限責任公司,歷任量化投資部研究助理、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任安信基金管理有限責任公司量化投資部基金經(jīng)理。2020年01月13日至2023年08月23日,任安信量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中證復興發(fā)展100主題指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增強債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年08月24日至今,任安信量化精選滬深300指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年03月11日至今,任安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023501 | 安信中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 023502 | 安信中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 023909 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-29 | 至今 | 35天 | |
| 023908 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-29 | 至今 | 35天 | |
| 009624 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C | 混合型-絕對收益 | 2025-03-11 | 至今 | 53天 | -0.16% |
| 005280 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A | 混合型-絕對收益 | 2025-03-11 | 至今 | 53天 | -0.08% |
| 023110 | 安信一帶一路指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-03 | 2025-03-11 | 67天 | 0.00% |
| 003957 | 安信量化精選滬深300增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又253天 | 14.49% |
| 003958 | 安信量化精選滬深300增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又253天 | 14.10% |
| 006839 | 安信聚利增強債券A | 債券型-混合二級 | 2022-10-10 | 2023-11-07 | 1年又28天 | -2.95% |
| 010053 | 安信聚利增強債券B | 債券型-混合二級 | 2022-10-10 | 2023-11-07 | 1年又28天 | -2.95% |
| 006840 | 安信聚利增強債券C | 債券型-混合二級 | 2022-10-10 | 2023-11-07 | 1年又28天 | -3.17% |
| 167507 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-13 | 2025-03-11 | 5年又59天 | 26.28% |
| 150275 | 安信一帶一路分級A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-13 | 2021-01-04 | 357天 | 4.42% |
| 167506 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-13 | 2025-03-11 | 5年又59天 | 27.94% |
| 150276 | 安信一帶一路分級B | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-13 | 2021-01-04 | 357天 | 22.29% |
| 167503 | 安信一帶一路指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-13 | 2025-03-11 | 5年又59天 | 50.88% |
| 006346 | 安信量化優(yōu)選股票A | 股票型 | 2020-01-13 | 2023-08-24 | 3年又224天 | 19.37% |
| 006347 | 安信量化優(yōu)選股票C | 股票型 | 2020-01-13 | 2023-08-24 | 3年又224天 | 17.61% |
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| 姓名 | 朱舟揚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-29 |
朱舟揚先生:中國國籍,香港大學哲學博士。歷任安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。2021年12月31日至今,任安信中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年8月24日至2025年3月25日,任安信量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年4月25日至今,任安信穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年1月13日至今,任安信數(shù)字經(jīng)濟股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023909 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-29 | 至今 | 35天 | |
| 023908 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-29 | 至今 | 35天 | |
| 017300 | 安信數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起A | 股票型 | 2025-01-13 | 至今 | 110天 | 11.40% |
| 017301 | 安信數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起C | 股票型 | 2025-01-13 | 至今 | 110天 | 11.17% |
| 010819 | 安信穩(wěn)健回報6個月混合A | 混合型-偏債 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又8天 | 6.01% |
| 010820 | 安信穩(wěn)健回報6個月混合C | 混合型-偏債 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又8天 | 5.36% |
| 006347 | 安信量化優(yōu)選股票C | 股票型 | 2023-08-24 | 2025-03-26 | 1年又215天 | 6.03% |
| 006346 | 安信量化優(yōu)選股票A | 股票型 | 2023-08-24 | 2025-03-26 | 1年又215天 | 6.69% |
| 005965 | 安信中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-31 | 至今 | 3年又124天 | -14.94% |
| 005966 | 安信中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-31 | 至今 | 3年又124天 | -16.06% |
| 投資目標 | 本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù),控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結(jié)合量化方法追求超越標的指數(shù)的業(yè)績水平。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份股及其備選成份股(均含存托憑證,下同),其他非標的指數(shù)成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強型基金,主要利用量化選股模型,在保持對標的指數(shù)緊密跟蹤的前提下,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益。 (1)指數(shù)化被動投資策略 本基金的投資組合以成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重為基礎,通過控制股票組合中各股票相對其在標的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實現(xiàn)對跟蹤誤差的控制,進行指數(shù)化投資。本基金力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 (2)量化增強策略 量化增強策略主要采用三大類量化模型分別用以評價股票超額收益預期、控制風險和優(yōu)化交易?；谀Ｐ徒Y(jié)果,基金管理人結(jié)合市場環(huán)境和股票特性,產(chǎn)出投資組合,以追求超越標的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。 1)量化選股模型:通過對股票市場和上市公司等相關(guān)數(shù)據(jù)進行深入分析和系統(tǒng)研究,發(fā)掘市場運作的潛在規(guī)律和模式,開發(fā)出一系列能夠有效解釋個股收益差異的因子,包括基本面因子、量價因子以及另類數(shù)據(jù)因子等,這些因子旨在捕捉市場動態(tài)、公司財務狀況及其他影響股票表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。在此基礎上,運用機器學習等算法,將這些因子進行優(yōu)化組合,以生成更加綜合的評分結(jié)果。 2)風險模型:該模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,包括成份股占比、風格風險敞口、行業(yè)集中度、個股偏離度等,力求主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 3)成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預測本基金的交易成本,能有效控制基金的換手率。 在構(gòu)建投資組合時,利用上述量化選股模型得到的評分結(jié)果以及風險模型、成本模型,通過組合優(yōu)化算法確定個股權(quán)重。 在構(gòu)建投資組合時,首先根據(jù)標的指數(shù)中的股票進行行業(yè)配置,以對跟蹤誤差形成約束,再利用上述量化多因子超額收益模型的評分結(jié)果以及風險模型、成本模型,通過量化優(yōu)化算法確定個股權(quán)重。參考市場流動性、基金規(guī)模、因子衰減速度等因素后,找到最為合適的換倉頻率,每隔一段時間對投資組進行重新構(gòu)建。 (3)組合調(diào)整策略 1)定期調(diào)整 本基金將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應的定期跟蹤調(diào)整,達到有效控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的目的。 2)不定期調(diào)整 ①根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配、各類限售股獲得流通權(quán)等原因而需要進行成份股權(quán)重調(diào)整時,本基金將參考標的指數(shù)最新權(quán)重比例,進行相應調(diào)整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對股票投資組合進行調(diào)整以應對基金的申購贖回,從而有效跟蹤標的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)中針對基金投資比例的相關(guān)規(guī)定,當基金投資組合中按標的指數(shù)權(quán)重投資的股票資產(chǎn)比例或個股比例超過規(guī)定限制時,本基金將對其進行實時的被動性賣出調(diào)整,并相應地對其他資產(chǎn)或個股進行微調(diào),以保證基金合法規(guī)范運作; ④根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對該部分股票投資組合進行適當變通和調(diào)整,最終使跟蹤誤差控制在一定的范圍之內(nèi); ⑤標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,對投資組合進行相應調(diào)整。 (4)跟蹤誤差、跟蹤偏離度控制策略 本基金為指數(shù)增強型基金,將通過適度的主動投資獲取超越標的指數(shù)的超額收益,同時也將因承擔相應的主動風險而導致較大的跟蹤誤差。因此,本基金將每日跟蹤基金組合與指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末定期分析基金組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的累積偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案,實現(xiàn)有效控制跟蹤誤差。 (5)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 (6)港股通標的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股通標的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,進行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費,可能導致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益特征。本基金若通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風險等級具體結(jié)果應以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準。 |
安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C(023909) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C(023909) - 基金公告
- 關(guān)于《安信基金管理有限責任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶信息的公告》的更正公告2025-04-29
- 安信基金管理有限責任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶信息的公告2025-04-29
- 關(guān)于安信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金延長募集期的公告2025-04-24
- 關(guān)于安信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金新增招商銀行股份有限公司為...2025-04-11
- 關(guān)于安信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金新增北京匯成基金銷售有限公...2025-04-07