| 基金全稱 | 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 024391（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C(024391) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 艾翀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
艾翀先生:中國國籍。美國賓夕法尼亞州立大學(xué)數(shù)學(xué)博士。2013年2月至2014年11月任職于北京首創(chuàng)期貨金融創(chuàng)新部從事量化和衍生品投資與研究工作;2014年12月至2015年8月任職于北京派朗科技金融工程部從事量化策略開發(fā)工作;2015年9月至2018年12月任職于國金基金指數(shù)投資部、量化投資三部從事證券投資研究;2019年1月至2020年7月任職于北京創(chuàng)金啟富基金投資研究部從事基金和FOF組合研究;2020年12月至2023年9月任職于恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽從事投資研究和賬戶管理。2023年9月加入中信建投基金管理有限公司,現(xiàn)任多元資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理,2024年2月起至今擔(dān)任中信建投睿信靈活配置混合型證券投資基金、中信建投睿利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2025年3月起至今擔(dān)任中信建投致遠(yuǎn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024391 | 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | |
| 024390 | 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | |
| 019323 | 中信建投致遠(yuǎn)混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-24 | 至今 | 87天 | 2.16% |
| 019322 | 中信建投致遠(yuǎn)混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-24 | 至今 | 87天 | 2.22% |
| 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又134天 | 27.52% |
| 004676 | 中信建投睿信靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又134天 | 27.33% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 混合型-靈活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又134天 | 56.69% |
| 004635 | 中信建投睿利C | 混合型-靈活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又134天 | 55.82% |
| 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2017-10-26 | 2018-11-27 | 1年又32天 | -23.10% |
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| 姓名 | 楊志武 |
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| 上任日期 | 2025-05-27 |
楊志武先生:中國,伯明翰大學(xué)貨幣銀行與金融學(xué)碩士。曾任北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司期權(quán)及場外衍生品部部門副總經(jīng)理、中國國際期貨股份有限公司金融業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)部部門總經(jīng)理助理及權(quán)益投資部投資經(jīng)理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,現(xiàn)任公司多元資產(chǎn)配置部行政負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2022年12月4日任中信建投睿信靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月17日起擔(dān)任中信建投睿利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月11日起擔(dān)任中信建投穩(wěn)利混合型證券投資基金、中信建投雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月起至今擔(dān)任中信建投致遠(yuǎn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024390 | 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | |
| 024391 | 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 23天 | |
| 019323 | 中信建投致遠(yuǎn)混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又141天 | 7.60% |
| 019322 | 中信建投致遠(yuǎn)混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又141天 | 8.17% |
| 012339 | 中信建投雙鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-11 | 至今 | 1年又313天 | 5.98% |
| 012338 | 中信建投雙鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-11 | 至今 | 1年又313天 | 6.77% |
| 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 混合型-偏債 | 2023-08-11 | 至今 | 1年又313天 | 4.76% |
| 006844 | 中信建投穩(wěn)利混合C | 混合型-偏債 | 2023-08-11 | 至今 | 1年又313天 | 3.98% |
| 004635 | 中信建投睿利C | 混合型-靈活 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又95天 | 15.27% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 混合型-靈活 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又95天 | 16.31% |
| 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-04 | 至今 | 2年又198天 | -11.36% |
| 004676 | 中信建投睿信靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-04 | 至今 | 2年又198天 | -11.61% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化方法精選個股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金屬于指數(shù)增強型基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。同時在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對標(biāo)的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運用多因子分析模型和機器學(xué)習(xí)模型構(gòu)建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險,力爭實現(xiàn)超額收益。 1、多因子模型和機器學(xué)習(xí)模型 本基金的多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析框架,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,包括價值、動量、成長、質(zhì)量、分析師預(yù)期等幾大類因子。采用機器學(xué)習(xí)模型對各類因子的效果進行建模與評價,對各類因子賦予不同的權(quán)重,并對股票組合進行綜合評價,構(gòu)建出投資組合。 公司將根據(jù)市場宏觀環(huán)境、政策、預(yù)期等信息的變化,對模型結(jié)構(gòu)進行動態(tài)調(diào)整,以保證模型能夠緊跟市場環(huán)境,最大程度發(fā)揮效果。 2、風(fēng)險控制與調(diào)整 本基金為指數(shù)增強型基金,在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險。本基金將根據(jù)投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預(yù)估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 4、港股通投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將重點關(guān)注:A股稀缺性行業(yè)和個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的行業(yè);具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或為市場龍頭;符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可參與股指期貨、國債期貨交易、投資股票期權(quán)及信用衍生品。 若本基金參與股指期貨、國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機構(gòu)作為發(fā)起機構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機構(gòu),由受托機構(gòu)向投資機構(gòu)發(fā)行,以該財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 債券投資策略 本基金將以價值分析為主線,主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上,以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,重點選擇流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 對于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資,由于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點,因此本基金將通過相對價值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C(024391) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C(024391) - 基金公告