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| 基金全稱 | 東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海社會(huì)安全 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001899（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年10月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月23日 / 3.106億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3006億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東海基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張立新、王亦琛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×95%+人民幣稅后活期存款利率×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù) |
本基金力爭(zhēng)對(duì)中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤,并力爭(zhēng)將本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無數(shù)據(jù)
具有良好流動(dòng)性的金融工具,以中證安全指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上市股票)、債券、債券回購(gòu)、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)
本基金將采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金經(jīng)理可以對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,并可在條件允許的情況下,輔以股指期貨等金融衍生工具進(jìn)行投資管理,以便實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。 (1)資產(chǎn)配置比例 本基金主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股票及其備選成份股票的市值不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)凈值的80%;投資于標(biāo)的指數(shù)成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨合約的軋差合計(jì)值不低于基金資產(chǎn)凈值的80%;任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 (2)股票投資組合構(gòu)建 1.股票組合構(gòu)建原則及方法 本基金股票資產(chǎn)投資采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法進(jìn)行投資。通常情況下,本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成分股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成分股票的買賣數(shù)量。但在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形: (a)法律法規(guī)的限制; (b)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足,或因受股票停牌的限制等其他市場(chǎng)因素,使基金管理人無法依據(jù)指數(shù)權(quán)重購(gòu)買某成份股; (c)本基金資產(chǎn)規(guī)模過大導(dǎo)致本基金持有該股票比例過高; (d)成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規(guī)行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟; (e)預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整; (f)有充分而合理的理由認(rèn)為其市場(chǎng)價(jià)格被操縱等。 為了減小跟蹤誤差,本基金按照同行業(yè),相近市值,相關(guān)性高及β值相近等原則來選擇替代股票。 2. 股票組合調(diào)整 (a)定期調(diào)整 本基金股票組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則、備選股票的預(yù)期及調(diào)整公告,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (b)不定期調(diào)整 i)標(biāo)的指數(shù)成份股日常跟蹤 當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、配股、分紅等情況或其他原因而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合。 ii)標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整 在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 iii)申購(gòu)贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3. 跟蹤偏離的監(jiān)控與管理 基金管理人將每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末、季度末定期分析基金與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離,并對(duì)跟蹤誤差等進(jìn)行分析,確定跟蹤誤差來源,優(yōu)化指數(shù)跟蹤方案。 (3)債券資產(chǎn)的配置策略 本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟蹤誤差為目的,在考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,構(gòu)建債券投資組合。債券投資上,本基金將堅(jiān)持穩(wěn)健投資的原則,采取“自上而下”的投資策略,深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和利率變化等趨勢(shì),綜合考慮不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,選擇合適的債券品種進(jìn)行投資。 (4)股指期貨的投資 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金可在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨就本基金投資組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的擬合效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。例如在本基金的建倉(cāng)期或發(fā)生大額凈申購(gòu)時(shí),可運(yùn)用股指期貨有效減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標(biāo)的之間的差距;在本基金發(fā)生大額凈贖回時(shí),可運(yùn)用股指期貨控制基金較大幅度減倉(cāng)時(shí)可能存在的沖擊成本,從而確保投資組合對(duì)指數(shù)跟蹤的效果。 (5)權(quán)證投資策略 本基金將通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,考慮運(yùn)用的策略包括:杠桿策略、價(jià)值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購(gòu)權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。 本基金將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 (6)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,通過對(duì)資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (7) 跟蹤誤差控制策略 在本基金的管理中,基金管理人將每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案,從而有效控制和管理跟蹤誤差。
1. 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2.本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4.每一基金份額享有同等分配權(quán); 5.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的投資品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為被動(dòng)投資的指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。