掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005965（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年09月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月29日 / 2.477億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0571億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱舟揚(yáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 95%×中證500指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化方法追求超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)水平。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,以標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、債券回購(gòu)、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在采用指數(shù)化被動(dòng)投資以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)基金,股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的80%-95%,大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素后,對(duì)基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金將參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建投資組合,并通過事先設(shè)置目標(biāo)跟蹤誤差、事中監(jiān)控、事后調(diào)整等手段,嚴(yán)格將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍內(nèi),控制與標(biāo)的指數(shù)主動(dòng)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。 (1)指數(shù)化被動(dòng)投資策略 指數(shù)化被動(dòng)投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 (2)量化增強(qiáng)策略 量化增強(qiáng)策略主要采用三大類量化模型分別用以評(píng)估資產(chǎn)定價(jià)、控制風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化交易?；谀Ｐ徒Y(jié)果,基金管理人結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和股票特性,產(chǎn)出投資組合,以追求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績(jī)水平。 超額收益模型:該模型通過構(gòu)建多因子量化系統(tǒng),綜合評(píng)估估值、市場(chǎng)趨勢(shì)、盈利、企業(yè)質(zhì)量、投 資者情緒等多個(gè)因素,以自下而上為主,自上而下為輔,分辨各類資產(chǎn)和各證券之間的定價(jià)偏差。定 價(jià)偏低的資產(chǎn)具有投資價(jià)值,定價(jià)過高的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)考慮回避。 風(fēng)險(xiǎn)模型:該模型控制投資組合對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括基金規(guī)模、資產(chǎn)波動(dòng)率、行業(yè)集中度等,力求主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)交易活躍度、市場(chǎng)沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)本基金的交易成本,能有效控制基金的換手率。 (3)組合調(diào)整策略 1)定期調(diào)整 本基金將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整,達(dá)到有效控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的目的。 2)不定期調(diào)整 ①根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配、各類限售股獲得流通權(quán)等原因而需要進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時(shí),本基金將參考標(biāo)的指數(shù)最新權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; ②根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整以應(yīng)對(duì)基金的申購(gòu)贖回,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)中針對(duì)基金投資比例的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)基金投資組合中按標(biāo)的指數(shù)權(quán)重投資的股票資產(chǎn)比例或個(gè)股比例超過規(guī)定限制時(shí),本基金將對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)的被動(dòng)性賣出調(diào)整,并相應(yīng)地對(duì)其他資產(chǎn)或個(gè)股進(jìn)行微調(diào),以保證基金合法規(guī)范運(yùn); ④根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)該部分股票投資組合進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,最終使跟蹤誤差控制在一定的范圍之內(nèi)。 ⑤標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (4)跟蹤誤差、跟蹤偏離度控制策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,將通過適度的主動(dòng)投資獲取超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益,同時(shí)也將因承擔(dān)相應(yīng)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致較大的跟蹤誤差。因此,本基金將每日跟蹤基金組合與指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末定期分析基金組合與標(biāo)的指數(shù) 表現(xiàn)的累積偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案,實(shí)現(xiàn)有效控制跟蹤誤差。 3、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,并根據(jù)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判,以及對(duì)股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。并利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 4、債券投資策略 出于對(duì)流動(dòng)性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時(shí)對(duì)債券進(jìn)行投資。通過研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動(dòng)的趨勢(shì)及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 5、國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨投資是為了有效控制債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn), 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過程中,基金管理人通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場(chǎng)走勢(shì)的分析與研判,并充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 6、權(quán)證投資策略 本基金將權(quán)證看作是輔助性投資工具,其投資原則為優(yōu)化基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,有利于基金資產(chǎn)增值,有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)控制。本基金將在權(quán)證理論定價(jià)模型的基礎(chǔ)上,綜合考慮權(quán)證標(biāo)的證券的基本面趨勢(shì)、權(quán)證的市場(chǎng)供求關(guān)系以及交易制度設(shè)計(jì)等多種因素,對(duì)權(quán)證進(jìn)行合理定價(jià),在此基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎進(jìn)行權(quán)證投資。本基金還可利用權(quán)證與標(biāo)的股票之間可能存在形成的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)會(huì),在充分論證和模型分析的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎構(gòu)建套利投資組合,獲取相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。本基金權(quán)證主要投資策略為低成本避險(xiǎn)和合理杠桿操作。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和利差定價(jià)管理等策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資。本基金將特別注重資產(chǎn)支持證券品種的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性管理,本著風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置比例,保證本金相對(duì)安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。