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| 基金全稱 | 浙商匯金量化臻選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商匯金量化臻選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011824（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月01日 / 2.854億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.65億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6707億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 光大證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳顧君 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*40%+中債總財(cái)富指數(shù)(總值)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采用數(shù)量化方法進(jìn)行資產(chǎn)配置和個(gè)股精選,力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用以股票投資為主,固定收益類資產(chǎn)管理為輔的投資策略。本基金一方面通過量化資產(chǎn)配置策略,進(jìn)行股票、債券等各類資產(chǎn)組合間的比例調(diào)整,另一方面通過量化選股模型選擇優(yōu)勢(shì)股票組合,以期實(shí)現(xiàn)高于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金以多因子選股策略為主體、事件驅(qū)動(dòng)策略為補(bǔ)充,精選個(gè)股進(jìn)行組合配置,從而追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)的業(yè)績(jī)水平。具體如下: (1)多因子選股策略 本基金所用多因子選股模型來源于基金管理人投研團(tuán)隊(duì)多年的股票研究成果,以估值因子、質(zhì)量因子和成長因子為基礎(chǔ),采用量化模型選擇最具因子優(yōu)勢(shì)的股票組合,同時(shí)基金經(jīng)理會(huì)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格及行業(yè)發(fā)展對(duì)各類因子進(jìn)行調(diào)整,以爭(zhēng)取在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲得最大收益。 1)估值因子:本基金通過估值因子充分評(píng)估上市公司的內(nèi)在價(jià)值和相對(duì)價(jià)值,充分識(shí)別股票的價(jià)值屬性。估值類因子包括但不限于歷史市盈率(PE)、歷史市凈率(PB)、歷史市銷率(PS)、歷史市盈率相對(duì)盈利增長比率(PEG)、預(yù)期市盈率(PE)、預(yù)期市銷率(PS)。估值因子既包含上市公司基本面的信息,也包含股票價(jià)格的信息。對(duì)于不同行業(yè)的股票,需根據(jù)行業(yè)經(jīng)營的特點(diǎn)和歷史實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果,采用不同的價(jià)值因子指標(biāo),挑選具有絕對(duì)或相對(duì)估值吸引力的股票。 2)質(zhì)量因子:本基金考察的質(zhì)量因子包括但不限于:毛利率、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、凈運(yùn)營資產(chǎn)率、資產(chǎn)增長率、資產(chǎn)負(fù)債比等。通過對(duì)上市公司盈利質(zhì)量、資產(chǎn)質(zhì)量、杠桿率等的綜合考量,并綜合各行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn),挖掘具有超額收益的股票。 3)成長因子:本基金通過量化統(tǒng)計(jì)模型,建立企業(yè)成長因子庫。根據(jù)歷史表現(xiàn),將能較好的反映超額收益的成長因子作為本基金的選股因子。本基金考察的成長因子包括但不限于主營業(yè)務(wù)增長率、凈利潤增長率、預(yù)期每股收益(EPS)增長率等。 (2)事件驅(qū)動(dòng)選股策略 本基金將通過篩選、分析和評(píng)估發(fā)生事件變動(dòng)的上市公司,構(gòu)建重大事件對(duì)上市公司估值重構(gòu)、盈利提升的影響、公司治理結(jié)構(gòu)變化、市場(chǎng)情緒特征變化、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化以及風(fēng)險(xiǎn)收益特征變化等多方面的歷史數(shù)據(jù)庫,運(yùn)用量化分析找出重大事件與股價(jià)變化的歷史規(guī)律,積極尋求并把握事件因子驅(qū)動(dòng)下帶來的超額收益投資機(jī)會(huì)。事件驅(qū)動(dòng)因子包括但不限于如下事件:業(yè)績(jī)預(yù)告、定向增發(fā)、員工持股、高管增減持等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運(yùn)用股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具,將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等,從而達(dá)到降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,更好地實(shí)現(xiàn)本基金投資目標(biāo)。 本基金參與股指期貨的投資,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,以降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 本基金將充分考慮國債期貨流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為股票型基金,一般市場(chǎng)情況下,長期風(fēng)險(xiǎn)收益特征高于貨幣市場(chǎng)基金、 債券型基金及混合型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金將承擔(dān)港股通機(jī)制下匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。