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| 基金全稱 | 中航量化阿爾法六個月持有期股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航量化阿爾法六個月持有C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011935（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月25日 / 3.292億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.3371億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 龍川、楊揚(yáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*85%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以數(shù)量化分析為基礎(chǔ),在充分控制基金財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和保證基金財(cái)產(chǎn)流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策導(dǎo)向、貨幣供應(yīng)量、市場估值水平以及市場情緒等因素的分析,形成對大類資產(chǎn)收益率在不同市場周期的預(yù)測和判斷,從而確定組合中股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例,適度降低組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 本基金使用量化模型構(gòu)建股票組合,在寬基投資的基礎(chǔ)上,力爭創(chuàng)造長期穩(wěn)定的阿爾法收益。本基金使用的選股模型主要有: (1)多因子模型 本基金使用的多因子模型主要通過量化基本面因子對全市場股票進(jìn)行價(jià)值挖掘,尋找股票定價(jià)偏差,買入基本面情況良好、價(jià)值被市場低估、具有一定安全邊際的股票,力爭獲取超越市場平均基準(zhǔn)的阿爾法收益。 (2)事件驅(qū)動模型 本基金使用的事件驅(qū)動模型對一定時(shí)期內(nèi)可能利好某些股票的事件作出反應(yīng),買入利好股票并持有至阿爾法收益消失或者被其他股票替代為止。該模型考慮的對股價(jià)利好的事件主要包括:股權(quán)激勵、大股東增持、業(yè)績預(yù)增、高分紅送轉(zhuǎn)等。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金對資產(chǎn)支持證券的投資,將在基礎(chǔ)資產(chǎn)類型和資產(chǎn)池現(xiàn)金流研究基礎(chǔ)上,分析不同檔次證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,本著風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置,同時(shí)注意流動性風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總量規(guī)模,對部分高質(zhì)量的資產(chǎn)支持證券可以采用買入并持有到期策略,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)增值增厚。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的進(jìn)行國債期貨投資,將構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上管理利率波動風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值增值。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的目的,是為了利用其同時(shí)具有在股票的長期增長潛力及債券的相對安全方面的優(yōu)勢,從資產(chǎn)整體配置上分散利率風(fēng)險(xiǎn),提高收益水平。本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的內(nèi)在債券價(jià)值、基礎(chǔ)股票價(jià)值、期權(quán)價(jià)值以及流動性等因素的基礎(chǔ)上,進(jìn)行充分研究及審慎篩選,積極發(fā)掘投資價(jià)值,并以合理的價(jià)格買入,力爭獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)及可交換債券的比例不超過基金資產(chǎn)的10%。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動性。 本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期管理策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。