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| 基金全稱 | 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013138（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月15日 / 44.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 54.36億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 48.9002億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許佳 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.08元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債5-10年國開行債券全價(jià)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中債-5-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、債券回購等固定收益類資產(chǎn)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 債券指數(shù)化投資策略 (1)債券投資組合的構(gòu)建策略構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:劃分債券層級(jí)、篩選目標(biāo)組合成份券和逐步調(diào)整建倉。 ①劃分債券層級(jí):本基金根據(jù)債券的剩余期限將標(biāo)的指數(shù)成份券劃分層級(jí),按照分層抽樣的原理,確定各層級(jí)成份券及其權(quán)重。 ②篩選目標(biāo)組合:成份券分層完成后,本基金在各層級(jí)成份券內(nèi)利用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化或隨機(jī)抽樣等方法篩選出與各層級(jí)總體風(fēng)險(xiǎn)收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流動(dòng)性較好(主要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標(biāo))的個(gè)券組合,或部分投資于非成份券,以更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。 ③逐步建倉:本基金將根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)流動(dòng)性情況和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)逐步建倉。 (2)債券投資組合的調(diào)整策略 ①定期調(diào)整:基金管理人將每月評(píng)估投資組合整體以及各層級(jí)債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,定期對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。 ②不定期調(diào)整:當(dāng)發(fā)生較大的申購贖回、組合中債券派息、債券到期以及市場(chǎng)波動(dòng)劇烈等情況,導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場(chǎng)流動(dòng)性、交易成本、偏離程度等因素,對(duì)投資組合進(jìn)行不定期的動(dòng)態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。 其他投資策略 為了在一定程度上彌補(bǔ)基金費(fèi)用,基金管理人還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng),或債券一、二級(jí)市場(chǎng)間的套利機(jī)會(huì)進(jìn)行跨市場(chǎng)套利;還可以使用事件驅(qū)動(dòng)策略,即通過分析重大事件發(fā)生對(duì)投資標(biāo)的定價(jià)的影響而進(jìn)行套利;也可以使用公允價(jià)值策略,即通過對(duì)債券市場(chǎng)價(jià)格與模型價(jià)格偏離度的研究,采取相應(yīng)的增/減倉操作;或運(yùn)用杠桿原理進(jìn)行回購交易等。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。